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报告摘要

股指期货价差日报总结

核心内容

本报告为2026年4月16日的股指期货价差日报，涵盖期现价差、跨期价差、跨品种比值等关键指标，用于分析市场走势与投资策略。

主要观点

期现价差：
- IF期现价差为-60.05，较前一日上涨1.64，处于历史1年分位数的9.40%，全历史分位数的4.30%。
- IH期现价差为-26.62，较前一日下跌0.83，处于历史1年分位数的4.00%，全历史分位数的3.70%。
- IC期现价差为-140.08，较前一日上涨10.09，处于历史1年分位数的12.70%，全历史分位数的1.40%。
- IM期现价差为-201.56，较前一日上涨30.20，处于历史1年分位数的85.00%，全历史分位数的5.10%。
跨期价差：
- IF跨期价差中，次月-当月为-21.80，较前一日下跌1.20；季月-当月为-55.60，较前一日上涨0.40；远月-当月为-135.00，较前一日上涨4.20。
- IH跨期价差中，次月-当月为-9.20，较前一日下跌0.40；季月-当月为-25.80，较前一日下跌1.20；远月-当月为-70.20，较前一日上涨0.40。
- IC跨期价差中，次月-当月为-46.80，较前一日上涨0.60；季月-当月为-135.00，较前一日上涨6.00；远月-当月为-290.40，较前一日上涨13.00。
- IM跨期价差中，次月-当月为-77.80，较前一日下跌1.60；季月-当月为-192.40，较前一日上涨7.80；远月-当月为-410.00，较前一日上涨14.60。
跨品种比值：
- 中证500/沪深300为1.7169，较前一日下跌0.0036，处于历史1年分位数的79.90%，全历史分位数的77.60%。
- 中证500/上证50为2.7415，较前一日下跌0.0246，处于历史1年分位数的90.10%，全历史分位数的84.30%。
- 沪深300/上证50为1.5968，较前一日下跌0.0110，处于历史1年分位数的98.30%，全历史分位数的99.50%。
- 中证1000/沪深300为1.7301，较前一日下跌0.0023，处于历史1年分位数的82.30%，全历史分位数的69.50%。
- IC/IF为1.7089，较前一日下跌0.0021，处于历史1年分位数的80.30%，全历史分位数的96.50%。
- IC/IH为2.7184，较前一日下跌0.0205，处于历史1年分位数的87.70%，全历史分位数的97.80%。
- IF/IH为1.5907，较前一日下跌0.0100，处于历史1年分位数的98.70%，全历史分位数的99.70%。
- IM/IF为1.7090，较前一日上涨0.0035，处于历史1年分位数的76.10%，全历史分位数的76.10%。

关键信息

数据来源：Wind、广发期货研究所
免责声明：本报告信息来源于广发期货认为可靠的公开资料，但不保证其准确性与完整性。报告内容仅供参考，不构成投资建议，投资者需自行承担风险。
价差计算方式：基于期货主力合约收盘价计算，分位数为最近一年或全历史的百分位数。

国债期货价差日报总结

核心内容

本报告为2026年4月16日的国债期货价差日报，包含基差、跨期价差、跨品种价差等数据，用于分析国债市场走势。

主要观点

基差：
- TS基差为0.0096，较前一日下跌0.0108，处于历史1年分位数的13.30%。
- TF基差为0.0303，较前一日下跌0.0027，处于历史1年分位数的32.90%。
- T基差为0.0480，较前一日下跌0.0065，处于历史1年分位数的48.90%。
- TL基差为0.1185，较前一日上涨0.0000，处于历史1年分位数的53.60%。
跨期价差：
- TS跨期价差中，当季-下季为0.0180，较前一日无变化；当季-隔季为0.0360，较前一日上涨0.0020；下季-隔季为0.0180，较前一日上涨0.0020。
- TF跨期价差中，当季-下季为0.1800，较前一日下跌0.0100；当季-隔季为0.2200，较前一日下跌0.0100；下季-隔季为0.0400，较前一日无变化。
- T跨期价差中，当季-下季为0.1350，较前一日下跌0.0100；当季-隔季为0.2050，较前一日上涨0.0250；下季-隔季为0.0700，较前一日上涨0.0350。
- TL跨期价差中，当季-下季为0.3100，较前一日无变化；当季-隔季为0.3800，较前一日上涨0.0300；下季-隔季为0.0700，较前一日上涨0.0300。
跨品种价差：
- TS-TF为-3.5790，较前一日下跌0.0330，处于历史1年分位数的8.00%。
- TS-T为-6.0240，较前一日下跌0.0530，处于历史1年分位数的10.80%。
- TF-T为-2.4450，较前一日下跌0.0200，处于历史1年分位数的12.90%。
- TS-TL为-10.4140，较前一日下跌0.0580，分位数未提供。
- TF-TL为-6.8350，较前一日下跌0.0250，分位数未提供。
- T-TL为-4.3900，较前一日下跌0.0050，分位数未提供。

关键信息

数据来源：Wind、广发期货研究所
免责声明：本报告信息来源于广发期货认为可靠的公开资料，不保证其准确性与完整性。报告内容仅供参考，不构成投资建议，投资者需自行承担风险。
价差计算方式：基于期货主力合约收盘价，分位数为最近一年或全历史的百分位数。

贵金属期现日报总结

核心内容

本报告为2026年4月16日的贵金属期现日报，涵盖国内与外盘期货收盘价、现货价格、基差、比价、库存与持仓等数据，用于分析贵金属市场走势。

主要观点

国内期货收盘价：
- AU2606合约收盘价为1058.24元/克，较前一日上涨0.51%。
- AG2606合约收盘价为19559元/千克，较前一日上涨1.82%。
- PT2606合约收盘价为533.55元/克，较前一日上涨1.26%。
- PD2606合约收盘价为389.60元/克，较前一日下跌0.38%。
外盘期货收盘价：
- COMEX黄金主力合约收盘价为4813.90美元/盎司，较前一日下跌1.04%。
- COMEX白银主力合约收盘价为79.11美元/盎司，较前一日下跌0.65%。
- NYMEX铂金主力合约收盘价为2121.10美元/盎司，较前一日上涨0.19%。
- NYMEX钯金主力合约收盘价为1574.50美元/盎司，较前一日下跌1.66%。
现货价格：
- 伦敦金现值为4797.69美元/盎司，较前一日下跌0.92%。
- 伦敦银现值为78.94美元/盎司，较前一日下跌0.71%。
- 现货铂金现值为2109.00美元/盎司，较前一日上涨1.64%。
- 现货钯金现值为1557.00美元/盎司，较前一日下跌1.52%。
基差：
- 黄金TD-沪金主力为-2.96元/克，较前一日上涨2.74。
- 白银TD-沪银主力为1元/千克，较前一日上涨63。
- 伦敦金-COMEX金为-16.21美元/盎司，较前一日上涨5.82。
- 伦敦银-COMEX银为-0.17美元/盎司，较前一日下跌0.05。
比价：
- COMEX金/银为60.85，较前一日下跌0.40%。
- 上期所金/银为54.11，较前一日下跌1.28%。
- NYMEX铂/钯为1.35，较前一日上涨1.88%。
- 广期所铂/钯为1.37，较前一日上涨1.65%。
利率与汇率：
- 10年期美债收益率为4.29%，较前一日上涨0.7%。
- 2年期美债收益率为3.76%，较前一日无变化。
- 10年期TIPS国债收益率为1.90%，较前一日上涨0.5%。
- 美元指数为98.08，较前一日下跌0.02%。
- 离岸人民币汇率为6.8185，较前一日上涨0.11%。
库存与持仓：
- 上期所黄金库存为108663千克，较前一日无变化。
- 上期所白银库存为500175千克，较前一日上涨1.65%。
- COMEX黄金库存为30145083盎司，较前一日下跌0.77%。
- COMEX白银库存为321699280盎司，较前一日下跌0.97%。
- COMEX黄金注册仓单为15877974盎司，较前一日下跌0.34%。
- COMEX白银注册仓单为76960643盎司，较前一日上涨0.10%。
- SPRD黄金ETF持仓为1052吨，较前一日上涨0.22%。
- SLV白银ETF持仓为15255吨，较前一日下跌0.23%。

关键信息

数据来源：Wind、广发期货研究所
免责声明：本报告信息来源于广发期货认为可靠的公开资料，不保证其准确性与完整性。报告内容仅供参考，不构成投资建议，投资者需自行承担风险。
市场观点：
- 黄金技术面修复价格在20日线上方偏强震荡，建议单边逢低轻仓做多，上方阻力在5000美元附近，波动率下行情况下可逢高卖出虚值期权。
- 白银跟随黄金震荡整理，上方在60日均线82美元附近存在阻力。
- 铂金价格站上20日均线保持偏强运行，阶段阻力在2150美元。
- 钯金在1500美元上方中枢上抬。