20230129-国联证券-北向资金与ETF周报_北向资金与ETF均获得大额流入_10页_501kb
报告摘要
北向资金与ETF周报总结（01.16-01.29）
核心内容概述
本报告分析了2023年1月16日至1月29日期间北向资金与ETF的流动情况及市场情绪变化，揭示了资金流向与行业情绪的动态趋势，并提出了ETF配置建议，同时对报告结论的局限性进行了风险提示。
主要观点
北向资金加速流入
- 上周北向资金平均每个交易日净流入量为97.03亿元，为过去一年的最高水平。
- 流入较多的行业包括：电力设备（31.3亿元）、有色金属（29.8亿元）、食品饮料（27.6亿元）、机械设备（19.6亿元）、电子（18.9亿元）。
- 流出较多的行业包括：煤炭（5.1亿元）、建筑装饰（1.4亿元）、农林牧渔（1.3亿元）、房地产（0.6亿元）、建筑材料（0.3亿元）。
交易情绪改善
- 交易情绪最好的五个行业是：非银金融（因子值2.02）、计算机、国防军工、通信、有色金属。
- 交易情绪最差的五个行业是：房地产、商贸零售、社会服务、医药生物、综合。
- 非银金融行业交易情绪因子值显著高于其他行业，表明其受到资金的明显青睐。
ETF资金流入显著
- 上周ETF整体流入227亿元，其中宽基类ETF和新能源类ETF流入量较大，金融类ETF流出较多。
- ETF最新总规模为13498.55亿元，显示出市场对ETF的持续关注。
ETF配置建议
- 建议关注以下ETF：华宝中证银行ETF、华宝中证800地产ETF、富国中证旅游主题ETF、汇添富中证主要消费ETF、国泰中证计算机ETF。
- 以上ETF的推荐理由包括：银行ETF安全边际较高，地产ETF政策边际改善，计算机ETF受益于国产替代，消费与旅游ETF受益于消费复苏预期。
关键信息
北向资金行业分布
| 排序 | 行业名称 | 2023/1/13 | 2023/1/27 |
|---|---|---|---|
| 1 | 电力设备 | 18.9 | 31.3 |
| 2 | 有色金属 | 31.5 | 29.8 |
| 3 | 食品饮料 | 46.4 | 27.6 |
| 4 | 机械设备 | 11.1 | 19.6 |
| 5 | 电子 | 12.1 | 18.9 |
| ... | ... | ... | ... |
ETF流入/流出前十
流入前十：
| 基金代码 | 基金名称 | 流入（亿元） | 占比 |
|---|---|---|---|
| 510300.OF | 华泰柏瑞沪深300ETF | 48.36 | 17.4% |
| 512100.OF | 南方中证1000ETF | 42.51 | 15.3% |
| 510500.OF | 南方中证500ETF | 35.46 | 12.8% |
| 159919.OF | 嘉实沪深300ETF | 18.00 | 6.5% |
| 588000.OF | 华夏上证科创板50ETF | 12.99 | 4.7% |
| ... | ... | ... | ... |
流出前十：
| 基金代码 | 基金名称 | 流出（亿元） | 占比 |
|---|---|---|---|
| 159995.OF | 华夏国证半导体芯片ETF | -5.63 | 9.3% |
| 512880.OF | 国泰中证全指证券公司ETF | -5.07 | 8.3% |
| 512900.OF | 南方中证全指证券公司ETF | -4.28 | 7.1% |
| 512000.OF | 华宝中证全指证券ETF | -2.72 | 4.5% |
| 159841.OF | 天弘中证全指证券公司ETF | -2.43 | 4.0% |
| ... | ... | ... | ... |
ETF交易情绪
- 交易情绪最好的三个细分方向是：金融、科技、军工类ETF。
- 交易情绪最差的三个细分方向是：债券、增强、QDII类ETF。
- 金融类ETF交易情绪因子值为1.65，显著高于其他类别。
风险提示
- 报告结论基于历史数据的统计规律，推荐标的基于定量模型，模型结果可能因未来假设失效而出现偏差。
- 基金经理变更或风格变化可能影响ETF的表现，投资者应审慎参考报告结论。
分析师信息
- 分析师：朱人木
- 执业证书编号：S0590522040002
- 邮箱：zhurm@glsc.com.cn
报告引用资料
- 《2023基金投资年度策略》 - 2023.01.20
- 《大类资产配置2023年年度展望》 - 2023.01.17
- 《多重因素助推A股市场反弹，仍处于较低估值区间》 - 2023.01.16
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