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报告摘要
股指期货早班车总结（2022年9月27日）
核心内容概述
本报告为招商期货有限公司发布的股指期货早班车，汇总了2022年9月27日主要股指期货合约的行情数据、市场环境分析及重要声明。报告指出，当日A股市场整体表现偏弱，但部分行业板块表现较好，市场情绪谨慎，成交清淡。同时，各股指期货合约的涨跌幅、持仓量、基差等关键指标也有所变化，反映出市场对不同板块的预期存在分歧。
主要股指期货合约数据
| 代码 | 名称 | 涨幅% | 现价 | 涨跌 | 成交量 | 成交金额 | 持仓量 | 仓差 | 结算价 | 昨结算价 | 基差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IC2210 | 中证2210 | -1.34 | 5804.4 | -79.0 | 68051 | 7969099 | 104212 | -8673 | 5818.2 | 5883.4 | 1.92 |
| IC2211 | 中证2211 | -1.24 | 5777.2 | -72.8 | 4368 | 509023 | 6255 | 956 | 5789.6 | 5850.0 | 29.12 |
| IC2212 | 中证2212 | -1.29 | 5749.8 | -75.0 | 18980 | 2201981 | 140769 | -2605 | 5766.4 | 5824.8 | 56.52 |
| IC500 | 中证500 | -1.41 | 5806.32 | -83.28 | 103244360 | 10256835 | -- | -- | -- | -- | -- |
| IF2210 | 沪深2210 | -0.63 | 3841.4 | -24.2 | 71042 | 8245623 | 82519 | -4356 | 3849.8 | 3865.6 | -4.72 |
| IF2211 | 沪深2211 | -0.61 | 3839.0 | -23.6 | 2075 | 240644 | 2449 | 96 | 3847.6 | 3862.6 | -2.32 |
| IF2212 | 沪深2212 | -0.58 | 3835.8 | -22.4 | 16352 | 1894941 | 73294 | -801 | 3844.6 | 3858.2 | 0.88 |
| IF2303 | 沪深2303 | -0.62 | 3828.8 | -23.8 | 5062 | 585134 | 22284 | 484 | 3835.0 | 3852.6 | 7.88 |
| IF300 | 沪深300 | -0.50 | 3836.68 | -19.34 | 104526032 | 19290620 | -- | -- | -- | -- | -- |
| IH2210 | 上证2210 | -0.74 | 2615.0 | -19.6 | 40214 | 3178850 | 59824 | -1300 | 2622.4 | 2634.6 | -0.10 |
| IH2211 | 上证2211 | -0.74 | 2617.2 | -19.4 | 2260 | 178861 | 2381 | 687 | 2625.6 | 2636.6 | -2.30 |
| IH2212 | 上证2212 | -0.76 | 2623.4 | -20.2 | 11282 | 894724 | 49238 | -582 | 2631.0 | 2643.6 | -8.50 |
| IH2303 | 上证2303 | -0.72 | 2638.0 | -19.2 | 2934 | 234041 | 14179 | -115 | 2643.6 | 2657.2 | -23.10 |
| IH50 | 上证50 | -0.57 | 2614.90 | -14.91 | 34384532 | 5579268 | -- | -- | -- | -- | -- |
| IM2210 | 中干2210 | -1.15 | 6205.0 | -72.4 | 2231 | 279377 | 2771 | -10 | 6224.2 | 6277.4 | 78.59 |
| IM2211 | 中干2211 | -1.15 | 6159.0 | -71.8 | 11294 | 1404487 | 26459 | -1141 | 6180.2 | 6230.8 | 124.59 |
| IM2212 | 中干2212 | -1.09 | 6035.2 | -66.4 | 4317 | 526726 | 20632 | -39 | 6061.0 | 6101.6 | 248.39 |
| IM2303 | 中干2303 | -1.24 | 6255.0 | -78.4 | 41247 | 5207611 | 43783 | -3969 | 6273.8 | 6333.4 | 28.59 |
| IM1000 | 中证1000 | -1.26 | 6283.59 | -80.09 | 110453496 | 12905488 | -- | -- | -- | -- | -- |
市场环境分析
股指表现
- 上证指数：下跌1.20%，报收3051.23点。
- 深成指：下跌0.40%，报收10962.56点。
- 创业板指：上涨0.83%，报收2323.05点。
- 科创50指数：上涨0.09%，报收961.83点。
行业板块表现
- 涨幅前列：酒店餐饮（+2.88%）、旅游（+2.02%）、餐饮（+1.74%）。
- 跌幅前列：石油（-5.42%）、船舶（-4.40%）、航空（-3.61%）。
成交情况
- 市场成交额：6,682亿元，较前日减少3亿元。
- 交投清淡：市场整体保持谨慎，短期有加速探底的迹象。
基差分析
- 基差走势：IM、IC、IF与IH10月合约基差分别为78.59、1.92、-4.72与-0.10点。
- IM近月合约：贴水走扩。
- IC近月合约：贴水大幅收窄，期现基本收敛。
- IF、IH近月合约：维持升水状态。
- 市场分歧：各品种基差走势背离，反映出现货与衍生品市场预期不一致。
大盘与中小盘分化
- IH（大盘蓝筹）：表现较强，可能率先见底。
- IC、IM（中小盘）：表现较弱，下方仍有空间。
简介
本报告由招商期货有限公司发布，内容基于市场数据与分析师于虎山的专业观点。于虎山具有11年期货从业经验，是大连理工大学金融工程硕士，吉林大学信息管理与信息系统、商务英语双学士。他熟悉交易策略与量化交易，具备期货从业资格证与期货投资咨询资格证。
重要声明
- 本报告仅供C3及以上风险承受能力的投资者参考。
- 报告基于合法信息，但招商期货不对信息的准确性与完整性作出保证。
- 报告内容仅为分析参考，不构成投资建议，投资者需自行判断。
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总结
2022年9月27日，A股市场整体偏弱，但部分行业如旅游、餐饮表现较好。股指期货市场中，IM、IC、IF与IH合约均出现不同程度的下跌，基差走势呈现分化，反映出市场预期的不一致。IH合约表现较强，可能率先见底，而IC、IM合约仍存在下跌空间。市场整体保持谨慎，短期有加速探底迹象。投资者需关注市场节奏变化，合理评估风险，谨慎决策。
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