20241019-西南证券-因子情绪表现与基金仓位探测周跟踪_因子情绪观察与基金仓位高频探测_14页_2mb

报告总结：因子情绪表现与基金仓位探测周跟踪（1014-1018）

市场情绪跟踪

截至2024年10月19日，沪深300和上证50股指期货处于升水状态（现货价格低于期货价格），升贴水率分别为-0.31%和-0.52%；中证1000和中证500股指期货处于贴水状态（现货价格高于期货价格），升贴水率分别为0.03%和0.11%。两融余额为15929.20亿元，融资净买入额为1377.3亿元，较上周下降；融券净卖出额为64.4亿元，较上周上升。融资净买入集中在电子和计算机行业，融券净卖出行业包括电子和有色金属。

公募基金仓位及行业配置

截至2024年10月18日，主动权益基金平均仓位为8.225%，较上周小幅加仓0.08%。基金主要加仓通信、机械和石油石化等行业，仓位增加分别为0.2%、0.15%和0.15%；减仓食品饮料、有色金属和汽车等行业，仓位下降分别为0.31%、0.13%和0.07%。尽管石油石化和煤炭指数下跌，基金仍逆势加仓；国防军工和建筑指数上涨，但整体减仓。

因子表现跟踪

近一周，流动比率和速动比率因子表现较好，IC值分别为2.39%和2.34%；PS和股息率等因子表现较差。多头收益方面，流动比率和速动比率超额表现优异，累计超额收益分别达66.6%和34.6%。风险提示：报告基于历史数据，存在滞后性和数据不准确风险，不构成投资建议。

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