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金融工程市场情绪与资金面分析总结（2021年03月01日）

核心内容概述

本报告分析了2021年3月1日A股市场的情绪面、资金面及衍生品市场情况，涵盖自然涨跌停个股、创新高/低个股、多空排列、大宗交易、龙虎榜机构买入、ETF规模、两融数据、沪/深港通资金流向、股指期货及股票期权等关键指标。

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一、情绪面分析

1.1 今日个股自然涨跌停情况

• A股非ST个股总数为3983只。
• 排除停牌及一字板个股后，自然涨停个股83只，占比 2.08%。
• 自然跌停个股3只，占比 0.08%。
• 涨停封板率 69.13%，连板率 34.21%。

1.2 今日个股创60日新高/低情况

• 创60日新高的个股118只，较上一交易日增加59只，占比 2.96%，低于过去一年平均水平。
• 创60日新低的个股20只，较上一交易日减少53只，占比 0.50%，同样低于过去一年平均水平。

1.3 今日个股多/空头排列情况

• 多头排列看涨个股712只，较上一交易日减少2只，占比 17.88%。
• 空头排列看跌个股375只，较上一交易日增加87只，占比 9.42%。

1.4 大宗交易情况

• 今日大宗交易总成交额为 128,995.86万元，较上一交易日有所下降。
• 折价率增加至 7.50%。

1.5 龙虎榜机构席位买入情况

• 今日机构席位买入的非ST个股包括：海大集团、华东医药、格林美、苏宁环球、弘亚数控、嘉凯城、药易购、中钢国际、章源钨业、浩欧博、海得控制、昊志机电、路畅科技、天晟新材、金银河、全新好。

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二、资金面分析

2.1 两融情况

• 沪深两市两融余额为 16,700.60亿元，周环比下降 0.12%。
• 融资余额 15,303.80亿元，融资买入额 746.09亿元，融券卖出额 49.32亿元。
• 净买入额 696.77亿元，较上一交易日 795.09亿元 下降。

2.2 沪/深港通资金情况

• 沪股通净流入 9.18亿元。
• 港股通净流出 4.14亿元，较上一交易日有所上升。
• 资金净流向变为 北向，净流入 13.32亿元。
• 深股通净流入 28.69亿元，港股通净流入 4.84亿元。

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三、衍生品及其他市场分析

3.1 股指期货

• 沪深300期指IF2103报收 5391.20点，上涨 0.96%，贴水 0.51%。
• 沪深300指数报收 5418.78点，上涨 1.54%。
• 上证50期指IH2103报收 3782.40点，上涨 0.33%，贴水 0.14%。
• 上证50指数报收 3787.87点，上涨 0.83%。
• 中证500期指IC2103报收 6438.00点，上涨 1.63%，贴水 0.78%。
• 中证500指数报收 6488.44点，上涨 1.95%。

3.2 股票期权

3.2.1 波动率指数

• 今日波动率指数为 29.40，较上一交易日下降 10.33%。
• 50ETF报收 3.77，较上一交易日上涨 0.80%。

3.2.2 PUT CALL RATIO (PCR)

• PCR（成交量）为 1.07，较上一周上升 15.71%。
• PCR（持仓量）为 0.89，较上一周下降 7.90%。

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关键信息汇总

主要观点

• 市场情绪：今日市场情绪偏弱，自然涨停个股数量增加但占比仍低于历史平均水平，自然跌停个股数量减少但占比同样偏低，空头排列个股数量上升，显示市场看跌情绪有所增强。
• 资金流向：北向资金净流入显著，沪股通和深股通均呈净流入，但港股通净流出增加。
• 两融余额：两融余额小幅下降，净买入额减少，显示市场融资意愿有所减弱。
• 衍生品市场：股指期货整体上涨，贴水幅度较小；波动率指数下降，显示市场波动预期降低；PCR（成交量）上升，PCR（持仓量）下降，表明市场看涨情绪有所增强，但持仓意愿减弱。

关键数据

指标	数值
自然涨停个股	83只（占比2.08%）
自然跌停个股	3只（占比0.08%）
创60日新高个股	118只（占比2.96%）
创60日新低个股	20只（占比0.50%）
多头排列个股	712只（占比17.88%）
空头排列个股	375只（占比9.42%）
大宗交易成交额	128,995.86万元
大宗交易折价率	7.50%
沪股通净流入	9.18亿元
港股通净流出	4.14亿元
两融余额	16,700.60亿元
融资买入额	746.09亿元
融券卖出额	49.32亿元
净买入额	696.77亿元
沪深300期指	5391.20点（上涨0.96%）
上证50期指	3782.40点（上涨0.33%）
中证500期指	6438.00点（上涨1.63%）
波动率指数	29.40（下降10.33%）
PCR（成交量）	1.07（上升15.71%）
PCR（持仓量）	0.89（下降7.90%）

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风险提示

• 本报告基于历史数据统计，不构成投资建议。
• 投资者应独立评估市场信息，并结合自身需求进行决策。