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报告摘要

宏观金融团队总结

核心内容

本报告由建信期货宏观金融团队撰写，主要围绕3月12日国内主要股指期货及现货的行情回顾、后市展望、数据概览及行业要闻等方面进行分析。

主要观点与关键信息

1.1 行情回顾

股指表现：3月12日，万得全A缩量下跌，全市近4000支个股下跌。
主要指数跌幅：
- 沪深300下跌 $0.36%$
- 上证50下跌 $0.46%$
- 中证500下跌 $0.52%$
- 中证1000下跌 $0.33%$
股指期货表现：
- IF2603.CFE下跌 $0.61%$
- IH2603.CFE下跌 $0.58%$
- IC2603.CFE下跌 $0.71%$
- IM2603.CFE下跌 $0.43%$
市场成交量：整体呈现缩量态势，但情绪修复后趋于稳定，两市成交额约2.5万亿元。
持仓量变动：部分主力合约持仓量出现减少，如IF2603.CFE持仓量减少5846手，IC2603.CFE减少2274手。

1.2 后市展望

外围市场影响：美伊冲突升级引发资产通胀担忧，美元指数和原油价格上涨，黄金、美债下跌，美股整体收跌。
国内市场展望：
- 随着地缘政治扰动缓和与恐慌情绪释放，股指将回归国内基本面。
- 市场可能迎来阶段性反弹，但上证4200点附近仍存在较大压力。
- 地缘不确定性仍存，业绩披露期市场情绪将相对谨慎。
- 操作建议：以高抛低吸为主。
- 长期市场风格：看好与新质生产力相关的IC、IM合约。

2. 数据概览

图表信息：报告附有多个图表，包括主要指数表现、市场风格、行业板块、成交量、持仓量、基差走势、跨期价差等，均来源于Wind。
ETF数据：主要ETF的基金份额与成交额也有所统计，反映市场资金动向。

3. 行业要闻

中美贸易关系：美国对包括中国在内的16国启动“过剩工业产能”贸易调查，可能引发新关税。
中方回应：中国外交部表示，反对单边关税措施，认为“产能过剩”是伪命题，主张通过平等协商解决经贸问题。

团队信息

研究员：
- 聂嘉怡（股指），联系方式：021-60635735，邮箱：niejiayi@ccb.ccbfutures.com，期货从业资格号：F03124070
- 何卓乔（宏观贵金属），联系方式：18665641296，邮箱：hezhuoqiao@cbb.ccbfutures.com，期货从业资格号：F3008762
- 黄雯昕（宏观国债集运），联系方式：021-60635739，邮箱：huangwenxin@ccb.ccbfutures.com，期货从业资格号：F3051589

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本报告由建信期货研究发展部撰写，仅供参考。
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