20170120-信达证券-融资融券每日投资参考_18页_1mb

证券研究报告总结

核心内容概述

本报告为信达证券金融工程与衍生品交易团队发布的《融资融券日报》，内容涵盖上一交易日市场回顾、今日标的股票事件提示以及事件投资组合操作情况。报告提供了融资融券余额、市场指数表现、行业融资情况、ETF基金表现、股票涨跌幅、大宗交易、停复牌信息、大股东增减持、增发、分红送转、业绩报告及限售股解禁等多方面的详细数据和分析。

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主要观点与关键信息

一、融资融券市场概况

• 融资融券余额：截至2017年1月19日，沪深两市融资融券余额为8959.98亿元，较前一交易日下降0.23%。
• 融资余额：融资余额为8922.3亿元，下降0.21%。
• 融券余额：融券余额为37.68亿元，下降4.46%。
• 融资买入与偿还：融资买入额为202.76亿元，下降9.57%；融资偿还额为221.5亿元，下降13.73%。

二、市场指数表现

• 市场表现：上证综指下跌0.38%，创业板指下跌0.09%，表现相对较好。
• 行业表现：建筑材料、银行、传媒、电子、计算机等行业表现较好；钢铁、通信、国防军工、有色金属、电气设备等行业表现较弱。

三、标的股票表现

• 涨幅前五：潜能恒信（+9.99%）、鲁信创投（+7.17%）、光正集团（+5.91%）、科融环境（+5.68%）、江南水务（+4.90%）。
• 跌幅前五：华媒控股（-10.01%）、上海普天（-10.01%）、陕国投A（-9.96%）、奇正藏药（-9.34%）、锦富新材（-5.31%）。
• 五日量比前五：陕国投A（19.83）、江南水务（5.58）、鲁信创投（4.86）、凤凰股份（3.86）、华新水泥（3.10）。
• 金额流入率前五：华润三九（57.74%）、顺发恒业（47.52%）、广田集团（45.44%）、东方通信（42.81%）、广联达（42.26%）。
• 资金净流入：开盘资金净流入前五为盛运环保、国机汽车、金地集团、海螺水泥、首开股份；尾盘资金净流入前五为东方金钰、华润三九、宝莫股份、泰禾集团、康恩贝。

四、大宗交易与停复牌信息

• 大宗交易：上一交易日有23只标的股票发生大宗交易，包括京东方A、新洋丰、九芝堂等。
• 停牌股票：今日共有55只标的股票停牌，其中无新停牌股票。
• 复牌股票：今日复牌股票包括乐视网、丰林集团、国海证券等3只。

五、大股东增减持

• 增持：欧菲光、汉得信息、广东明珠等3只股票被大股东增持。
• 减持：北方稀土被大股东减持。

六、增发与分红送转事件

• 增发：今日有3只股票涉及增发事件，包括漳泽电力、利源精制、太极实业，但无股票涉及董事会预案或股东大会通过。
• 分红送转：今日无股票涉及分红送转事件。

七、业绩报告发布

• 业绩快报：今日有6只股票发布业绩快报，包括佛山照明、沧州明珠、兴民智通等。
• 业绩预告：有23只股票发布业绩预告。

八、限售股解禁

• 限售股解禁：未来7个交易日有23只股票涉及限售股解禁，包括东吴证券、山西证券、福星股份等。

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事件投资组合操作

• 今日建仓股票：广宇发展（业绩预增）、荣盛发展（业绩预增）、广誉远（业绩预增）。
• 今日无平仓股票。
• 昨日组合操作：无具体操作信息。
• 组合历史收益：上一交易日组合收益率为-0.39%，累计收益率为97.1%，分别超越上证综指、沪深300及创业板指43.66、40.86及51.83个百分点。

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行业融资情况

• 融资余额占流通市值比例：通信（5.83%）、化工（3.09%）、国防军工（3.96%）等行业的融资余额占流通市值比例较高。
• 融资余额占比增速：通信（+1.9%）、化工（+1.31%）、国防军工（+1.12%）等行业的融资余额占比增速较快。

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重要图表

• 图表1：近三月每日融资融券余额规模。
• 图表2：近三月每日融资买入额及偿还额。
• 图表3：近期主要市场指数涨跌幅。
• 图表4：两融标的股票分行业融资余额占流通市值比例及增速。
• 图表5：申万行业上一交易日涨跌幅。
• 图表6：融资融券ETF基金上一交易日涨跌幅。
• 图表7：两融标的股票涨跌幅排名前20。
• 图表8：两融标的股票五日量比排名前20。
• 图表9：两融标的股票金额流入率排名前20。
• 图表10：两融标的股票开盘、尾盘资金净流入排名前20。
• 图表11：两融标的股票融资余额占流通市值比例及增速排名前10。
• 图表12：上一交易日发生大宗交易的股票。
• 图表13：复牌及停牌股票。
• 图表14：大股东持股比例变动的股票。
• 图表15：未来7个交易日增发股票。
• 图表16：未来7个交易日分红送转事件股票。
• 图表17：今日发布相关业绩报告的股票。
• 图表18：未来7个交易日限售股解禁股票。
• 图表19：组合历史收益曲线。
• 图表20：组合今年以来收益曲线。
• 图表21：组合历史收益对比。
• 图表22：今日拟建仓股票。

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结论

本报告提供了丰富的市场数据和事件信息，重点分析了融资融券余额、市场指数表现、行业动态、股票涨跌幅、大宗交易、停复牌、大股东增减持、增发、业绩报告及限售股解禁等关键指标。投资者可借此了解市场动向及潜在投资机会，但需注意模型的局限性及事件的不确定性。