20240531-国投证券-5月30日信用债异常成交跟踪_10页_745kb

国投证券信用债异常成交定期报告总结

主要发现

• 报告基于Wind数据，分析信用债异常成交情况，重点关注折价成交和净价上涨成交。
• 折价成交债券中，“19新宇01”估值价格偏离幅度较大。
• 净价上涨成交债券中，“21金地04”估值价格偏离程度靠前；在二永债中，“23日照银行二级资本债01”估值价格偏离幅度较大；在商金债中，“22民泰银行小微债02”估值价格偏离幅度靠前。
• 成交收益率高于10%的个券中，地产债排名靠前。
• 信用债估值收益变动主要分布在-5,0区问；非金信用债成交期限以2-3年为主，05年内品种折价成交占比最高；二永债成交期限以4-5年为主，1年内品种折价成交占比最高。
• 分行业看，国防军工债券平均估值价格偏离最大。
• 风险提示：报告中存在统计遗漏风险，高估值个券可能涉及信用风险。

其他信息

报告仅供参考，数据来源包括Wind和国投证券研究中心，图表显示成交分布和图表分析。报告仅供专业参考，不构成投资建议。