20240530-国投证券-5月29日信用债异常成交跟踪_10页_693kb

信用债异常成交跟踪报告总结

• 报告日期：2024年5月30日
• 报告主题：固定收益定期报告，信用债异常成交跟踪
• 数据来源：基于Wind数据
• 主要发现：
  • 折价成交个券中，"24荥阳01"债券估值价格偏离幅度较大。
  • 净价上涨成交个券中，"22龙湖02"债券估值价格偏离程度靠前。
  • 净价上涨成交二永债中，"24农行二级资本债02B"债券估值价格偏离幅度较大。
  • 净价上涨成交商金债中，"24交行绿债01"债券估值价格偏离幅度靠前。
  • 成交收益率高于10%的个券中，地产债排名靠前。
  • 信用债估值收益变动主要分布在(-5,0)区间。
  • 成交期限分布：非金信用债主要为2-3年期，其中05年内品种折价成交占比最高；二永债主要为4-5年期，其中1年内和1-15年品种均以折价成交。
  • 分行业看，通信行业债券平均估值价格偏离最大。
• 风险提示：统计可能存在遗漏，高估值个券可能涉及信用风险。
• 免责声明：报告仅供参考，不作为投资建议，最终解释权归国投证券股份有限公司所有。