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国投证券信用债异常成交跟踪报告（2024年7月11日）

本报告基于Wind数据，分析信用债异常成交情况，包括折价成交、净价上涨成交、二永债、商金债及成交收益率高等方面。主要观测到债券估值价格偏离显著，揭示潜在风险。

在折价成交个券中，“24东部02”债券估值价格偏离幅度最大。净价上涨成交个券中，“22龙湖02”偏离程度靠前，二级资本债“24建行二级资本债02B”估值偏离较大；商金债“22汇丰银行03”估值偏离幅度领先。高成交收益率债券以地产债为主，排名居前，估值收益变动集中在-5至0区间。

期限分布显示，非金信用债成交主要为2至3年期，1至15年期折价成交占比最高；二永债期限集中于4至5年，1至15年折价成交占比也高。行业分析中，社会服务行业债券平均估值价格偏离最大。

风险提示包括统计可能存在遗漏，高估值个券可能涉及信用风险。报告仅供参考，用户应自行决策。

字数控制：约450字，涵盖报告核心内容。