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股指期货早班车总结（2022年6月16日）

核心内容概述

2022年6月16日，招商期货有限公司发布了股指期货早班车，汇总了当日主要股指期货合约的行情数据与市场环境分析。整体来看，市场呈现涨跌互现态势，金融板块表现强势，而部分行业板块则承压下行。市场成交量大幅增加，北上资金持续净流入，显示出市场信心有所恢复。

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主要股指期货合约数据

合约代码	名称	涨幅%	现价	涨跌	成交量	成交金额（元）	持仓量	仓差	结算价	昨结算价	基差（点）
IC2206	中证 2206	0.42	6251.6	26.0	94719	11969052	69750	-28865	6308.4	6225.6	9.46
IC2207	中证 2207	0.46	6206.8	28.6	55920	7017384	85818	16325	6261.4	6178.2	54.26
IC2209	中证 2209	0.51	6122.4	31.2	40143	4971423	135948	1424	6173.0	6091.2	138.66
IC2212	中证 2212	0.66	6011.0	39.4	18155	2207993	70892	1464	6066.6	5971.6	250.06
IF2206	沪深 2206	1.99	4277.4	83.4	105095	13524847	71574	-18678	4309.2	4194.0	0.82
IF2207	沪深 2207	2.10	4244.8	87.2	49723	6354592	54298	21221	4273.4	4157.6	33.42
IF2209	沪深 2209	2.25	4216.0	92.6	40382	5119144	82183	8553	4243.2	4123.4	62.22
IF2212	沪深 2212	2.28	4199.0	93.8	10696	1351785	23273	3375	4229.2	4105.2	79.22
IH2206	上证 2206	2.15	2920.6	61.6	51640	4532479	36053	-6733	2940.4	2859.0	3.39
IH2207	上证 2207	2.27	2889.4	64.2	25744	2237662	35071	9624	2909.2	2825.2	34.59
IH2209	上证 2209	2.44	2881.6	68.6	25371	2196335	42903	5759	2897.2	2813.0	42.39
IH2212	上证 2212	2.37	2882.6	66.6	6793	588927	12114	1110	2893.8	2816.0	41.39

关键数据解读

• 基差情况：IC、IF与IH6月合约基差分别为9.46、0.82与3.39点，均呈现贴水状态，表明期货价格低于现货价格。
• 合约到期：6月合约将于本周五到期，预计期现将逐步收敛。
• 持仓与仓差：各合约持仓量和仓差数据反映了市场参与者对后市的预期与操作策略。
• 成交量与成交金额：成交量与成交金额均有所增长，显示市场活跃度上升。

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市场环境分析

指数表现

• 上证指数：上涨0.50%，报收3305.41点。
• 深成指：上涨0.95%，报收12137.76点。
• 创业板指：上涨1.05%，报收2575.09点。
• 科创50指数：下跌0.73%，报收1062.71点。

行业板块

• 涨幅居前：保险（7.52%）、家居用品（3.92%）、证券（3.54%）。
• 跌幅居前：煤炭（-2.61%）、矿物质品（-2.15%）、化纤（-1.59%）。

市场强弱

• IH > IF > IC，表明上证50指数表现最强，沪深300次之，中证500相对较弱。

资金面

• 北上资金：当日净流入133.59亿元，为连续两日净流入，年内累计净流入438.84亿元，接近历史最高净流入值。
• 央行操作：开展100亿元7天逆回购与2,000亿元1年期MLF操作，中标利率保持不变，市场流动性维持稳定。

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经济数据与市场影响

• 工业增加值：5月同比增0.7%，高于预期值和前值，显示经济复苏迹象。
• 1-5月累计：规模以上工业增加值同比增长3.3%，经济数据改善对金融市场形成支撑。

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投资策略建议

• 市场趋势：A股短期反弹加速，但均在压力区间上沿受阻，反弹趋势尚未改变。
• 关注重点：后市应关注突破压力区间上沿的力度，尤其是IC合约在本轮反弹中表现突出，但昨日冲高回落并收阴线，可能面临调整。
• 操作建议：建议投资者密切关注市场突破信号，结合资金流向与行业表现，谨慎判断后市走势。

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报告作者简介

于虎山

• 大连理工大学金融工程硕士
• 吉林大学信息管理与信息系统、商务英语双学士
• 具有11年期货从业经验
• 熟悉交易策略与量化交易
• 熟悉私募产品及资产管理计划的设计与运作
• 期货从业资格证（F0272480）
• 期货投资咨询资格证（Z0002746）

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重要声明

• 本报告由招商期货有限公司编制，具有期货投资咨询业务资格。
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• 报告基于合法信息，但不保证其准确性和完整性。
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