20240506-江海证券-金融工程定期报告_市场震荡微跌_家用电器_煤炭_公用事业行业表现较好_1页_1mb

金融工程定期报告总结

报告概述

本报告为江海证券研究发展部发布的2024年金融工程定期报告，日期为2024年5月6日。报告基于2024年4月30日和5月3日的市场数据，重点分析A股、港股及海外市场的表现，申万一级行业数据，融资融券情况，以及股指期货和国债期货的市场动态，并强调了数据风险和免责声明。报告不构成投资建议。

市场指数表现

截至2024年4月30日，A股主要宽基指数呈震荡调整态势。近1个交易日内，三板成指涨幅最大（0.32%），创业板指跌幅最大（-1.55%）。近5交易日内，中证2000涨幅最佳（6.28%），三板成指跌幅最大（-0.63%）。近20个交易日内，中证500涨幅最高（2.93%），北证50跌幅最大（-3.73%）。
截至2024年5月3日，港股及海外宽基指数涨跌不一。近1个交易日内，纳斯达克指数涨幅最大（1.99%），印度Sensex30跌幅最大（-0.98%）。近5交易日内，恒生指数涨幅领先（6.89%），法国CAC40跌幅最大（-0.74%）。近20交易日内，恒生指数涨幅最高（10.47%），日经225跌幅最大（-3.08%）。

行业表现

截至2024年4月30日，申万一级行业数据显示：家用电器、煤炭和公用事业近1个交易日内表现领先（涨幅分别为25.0%、0.88%、0.50%）；房地产、通信和计算机近5交易日内涨幅靠前（分别为9.11%、7.88%、7.82%），家用电器、银行和基础化工近20交易日内涨幅最佳（分别为8.50%、4.86%、4.51%）。

融资融券及资金流向

截至2024年4月30日，沪深两市两融余额为15.10894万亿元，其中融资余额14.72855万亿元，融券余额0.038039万亿元，两融余额占流通市值比重为2.18%。当日北向资金净流出86.17亿元，南向资金净流入29.61亿元。

衍生品市场

股指期货

截至2024年4月30日，IF、IC、IH、IM主力合约涨跌幅分别为-0.69%、-0.84%、-0.66%、-1.09%待续；基差分别为58.1点、0.86点、59.6点、-48.63点，反映市场波动和价差变化。

国债期货

主力合约涨跌幅及基差显示，T、TF、TS、TL分别为0.28%、0.24%、0.11%、0.70%，基差为25.2元、10.9元、5.4元、57.3元。数据表明期货与现货价格存在差异，市场资金流向影响基差变动。

风险提示

报告指出潜在风险，包括数据缺失、错误或模型处理不当。本报告仅从金融工程角度跟踪市场数据，不预测市场或推荐个股。投资者应考虑江海证券的利益冲突，并参考免责声明。数据仅供参考，不构成投资依据。