20181108-信达证券-融资融券每日投资参考_15页_1mb

证券研究报告总结

核心内容概述

本报告为2018年11月8日的融资融券日报，由信达证券金融工程高级分析师俞雪飞撰写。报告内容主要围绕当日融资融券市场动态、主要市场指数表现、行业及股票表现、股票事件提示及事件投资组合的操作情况展开。

主要观点与关键信息

1. 融资融券市场动态

• 上一交易日，沪深两市融资融券余额为7705.08亿元，环比微增0.02%。
  • 融资余额为7623.23亿元，环比微增0.03%。
  • 融券余额为81.85亿元，环比下降0.9%。
• 融资买入额为264.35亿元，环比增长11.08%。
• 融资偿还额为262.12亿元，环比增长15.29%。

2. 市场指数表现

• 创业板指表现最佳，下跌0.25%。
• 中小板指表现最弱，下跌0.84%。
• 5日涨跌幅：创业板指上涨5.5%，上证综指上涨1.48%。
• 10日涨跌幅：创业板指上涨4.8%，上证综指上涨1.46%。
• 20日涨跌幅：创业板指下跌0.07%，中小板指下跌4.43%。

3. 行业表现

• 表现较好的行业包括：有色金属（+0.93%）、通信（+0.81%）、食品饮料（+0.27%）、家用电器（+0.19%）、纺织服装（+0.1%）。
• 表现较弱的行业包括：非银金融（-1.35%）、商业贸易（-1.08%）、综合（-1.07%）、采掘（-1.01%）、化工（-1.01%）。

4. 标的股票表现

• 涨幅前五名的股票为：
  • 市北高新（+10.09%）
  • 鲁信创投（+10.03%）
  • 张江高科（+10.03%）
  • 鹏欣资源（+10%）
  • 拓维信息（+9.97%）
• 跌幅前五名的股票为：
  • 宏图高科（-10.02%）
  • 东方金钰（-9.96%）
  • 综艺股份（-7.17%）
  • 陆家嘴（-6.27%）
  • 亚通股份（-5.84%）

5. 大宗交易情况

• 上一交易日发生大宗交易的股票共12只，包括中珠医疗、方大特钢、华夏幸福等。
• 大宗交易折价率较高的包括：
  • 东方金钰（-4.50%）
  • 华夏幸福（-4.20%）
  • 跨境通（-9.00%）

6. 标的股票事件提示

• 停牌股票：今日共有12只股票停牌，无新增停牌股票。
• 复牌股票：今日复牌股票包括露天煤业、海南橡胶。
• 大股东增持：今日有5只股票涉及大股东增持，包括恒逸石化、隆平高科、香江控股等。
• 大股东减持：今日有6只股票涉及大股东减持，包括北斗星通。
• 增发事件：今日有1只股票涉及增发事件，海亮股份为增发股份上市日。
• 分红送转事件：今日有1只股票涉及分红送转事件，华泰证券为实施公告日。
• 限售股解禁：未来7个交易日内共有12只股票涉及限售股解禁，包括东方雨虹、南山铝业、东华软件等。

7. 事件投资组合操作

• 组合收益率：上一交易日组合收益率为-0.11%，累计收益率为114.07%，分别超越上证综指、沪深300及创业板指83.4、62.87及108.07个百分点。
• 今日操作：
  • 建仓股票：无。
  • 拟平仓股票：古井贡酒（权重3%）。
• 昨日操作：
  • 建仓股票：无。
  • 平仓股票：智飞生物（权重3%），持有期收益率为0.70%。
• 组合成分股：截至2018年11月7日，组合共有18只成分股，仓位为54.01%。

总结

本报告提供了当日融资融券市场的重要数据，包括融资融券余额、市场指数表现、行业涨跌幅、标的股票表现及交易情况。此外，还提示了今日和未来7日的股票事件，如停牌、复牌、大股东增减持、增发、分红送转及限售股解禁等。

投资组合操作方面，今日无建仓操作，但有1只股票拟平仓。昨日也无建仓操作，但有1只股票平仓。整体来看，组合表现略低于市场平均水平，但累计收益仍显著高于主要指数。投资者应谨慎对待模型组合的收益率，因其存在较大不确定性，不构成投资建议。