20231230-中国银河-金融工程报告_量化基金周报_10页_686kb

量化基金周报核心观点总结

一、 公募量化基金表现

• 指数增强基金：本周沪深300指数增强基金超额收益中位数为-0.13%，中证500指数增强基金超额收益中位数为-0.05%，中证1000指数增强基金超额收益中位数为0.08%。其他指数增强基金超额收益中位数为0.37%。绝对收益（对冲）类型基金本周收益中位数为1.5%，其他主动量化类型基金本周收益中位数为244%。
• 绝对收益及其他量化基金：绝对收益基金收益中位数为1.5%，其他主动量化基金收益中位数为244%，但本年收益分位数为负。

二、 其他策略基金表现

• 其他策略基金：定增主题基金收益中位数为172%，提取业绩报酬基金收益中位数为195%，行业主题轮动基金收益中位数为268%，多因子基金收益中位数为230%，大数据驱动主动投资基金收益中位数为232%。

三、 私募量化基金表现

• 私募中证1000指数增强基金超额收益中位数为0.72%，优于公募的0.57%。私募沪深300指数增强基金超额收益中位数为-0.42%，公募超额收益为-0.10%。私募中证500指数增强基金超额收益中位数为0.37%，公募超额收益为0.38%。

四、 风险提示

• 报告基于历史数据和统计规律，但二级市场易受即时性政策影响，结论无法保证预测市场发展，建议审慎参考。