20160321-信达证券-融资融券每日投资参考_17页_2mb_2mb

证券研究报告总结

核心内容概述

本报告为2016年3月21日的融资融券日报，由信达证券研发中心发布，内容涵盖市场回顾、标的股票事件提示以及事件投资组合操作，旨在为投资者提供当日市场动态与投资组合操作的参考信息。

主要观点与关键信息

一、上一交易日市场回顾

1. 融资融券规模及主要市场指数表现

• 沪深两市融资融券余额为8474.01亿元，较前一交易日上涨0.93%。
• 融资余额为8451.83亿元，上涨0.93%；融券余额为22.18亿元，上涨0.05%。
• 融资买入额为769.73亿元，上涨39.15%；融资偿还额为691.78亿元，上涨54.72%。

2. 行业融资规模及指数表现

• 表现较好的行业包括：计算机（+4.48%）、传媒（+4.11%）、轻工制造（+4.05%）、国防军工（+4.02%）、综合（+3.95%）。
• 表现较弱的行业包括：银行（-0.04%）、食品饮料（+1.56%）、建筑装饰（+1.78%）、家用电器（+2.16%）、交通运输（+2.18%）。

3. 标的ETF基金表现

• 涨幅前三名的ETF基金为：华夏中证500ETF（+4.11%）、南方中证500ETF（+3.98%）、广发中证500ETF（+3.49%）。
• 跌幅前三名的ETF基金为：国投瑞银沪深300金融地产ETF（-0.21%）、华夏上证50ETF（+0.38%）、国泰上证180金融ETF（+0.67%）。

4. 标的股票表现及融资规模

• 涨幅前五名的股票为：高德红外（+10.03%）、中航资本（+10.02%）、金证股份（+10.02%）、卫士通（+10.02%）、日海通讯（+10.01%）。
• 跌幅前五名的股票为：江苏吴中（-1.99%）、华海药业（-1.88%）、贵州茅台（-1.55%）、恒瑞医药（-1.55%）、福耀玻璃（-1.18%）。
• 五日量比前五名的股票为：江苏吴中（46.54）、七星电子（4.98）、中核科技（4.74）、北方创业（4.57）、苏宁云商（4.54）。

5. 标的股票大宗交易

• 上一交易日发生大宗交易的股票包括：同方国芯、中鼎股份、庞大集团等共10只。
• 其中，同方国芯以39.16元成交，折价率-10.00%；中鼎股份以15.68元成交，折价率-9.99%；庞大集团以2.85元成交，折价率1.06%。

二、今日标的股票事件提示

1. 标的股票停复牌

• 今日停牌股票共56只，其中2只今日开始停牌：科融环境、中华企业。
• 今日复牌股票共3只：粤传媒、科达洁能、兴业矿业。

2. 大股东增减持标的股票

• 增持：探路者、大名城、雅戈尔等4只股票。
• 减持：爱施德等2只股票。
• 主要变动包括：爱施德减持0.66%的流通股，掌趣科技减持0.67%的流通股。

3. 标的股票增发

• 今日共有2只股票涉及增发事件，分别为：洲际油气和中安消，两者均发布董事会预案，未涉及股东大会通过或增发公告日。

4. 标的股票分红送转

• 今日共有17只股票涉及分红送转事件，其中：
  • 13只发布董事会预案：国金证券、福耀玻璃、江铃汽车等。
  • 4只股东大会通过：汤臣倍健、富瑞特装、平高电气等。

5. 发布相关业绩报告的标的股票

• 今日有15只股票发布业绩报告，1只发布业绩预告。

6. 标的股票限售股解禁

• 未来7个交易日共有23只标的股票涉及限售股解禁。

三、事件投资组合操作

1. 组合历史收益

• 上一交易日组合收益率为2.67%，累计收益率为83.78%。
• 组合表现优于上证综指、沪深300及创业板指，分别超越37.58%、34.93%、12.23个百分点。

2. 今日组合操作

• 今日建仓股票：科达洁能（复牌，终止资产重组）。
• 今日拟平仓股票：德力股份等1只。

3. 昨日组合操作回顾

• 昨日建仓与平仓股票信息详见图表24与图表25。

4. 组合成分股

• 组合成分股信息详见图表26。

总结

本报告提供了当日市场融资融券数据、行业表现、ETF基金涨跌情况、股票交易动态及事件投资组合的操作信息。整体来看，市场呈现分化态势，创业板指表现强劲，而上证综指涨幅较小。部分行业如计算机、传媒等表现较好，而银行行业则略有下跌。同时，部分股票出现大幅波动，融资买入额显著上升，显示出市场活跃度。事件投资组合表现优异，累计收益率显著高于市场主要指数，并有明确的建仓与平仓操作，显示模型对市场事件的快速响应。

此外，大股东增减持、增发、分红送转及限售股解禁等事件对市场影响显著，投资者需密切关注相关公告及市场动态。