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证券研究报告总结：金融工程与衍生品交易 - 融资融券日报

核心内容概述

本报告为2016年3月23日的融资融券市场回顾及今日标的股票事件提示，主要分析了市场融资融券余额、主要指数表现、行业融资规模、标的股票表现、大宗交易情况以及股票事件（如停复牌、增减持、增发、分红送转、业绩报告、限售股解禁）等。同时，还提供了事件投资组合的操作建议和历史收益数据。

主要观点

1. 融资融券规模及市场表现

• 融资融券余额：上一交易日，沪深两市融资融券余额为8701.42亿元，环比增长0.53%；其中融资余额为8680.12亿元，环比增长0.55%；融券余额为21.29亿元，环比下降5.35%。
• 融资规模：融资买入额为733.6亿元，环比下降22.54%；融资偿还额为686.1亿元，环比下降10.46%。
• 市场指数：中小板指表现最好，上涨0.15%；上证综指表现最弱，下跌0.64%。从不同周期看，创业板指表现优于上证综指，而上证综指在20日周期内表现相对较好。

2. 行业表现

• 涨幅较大的行业：国防军工（+2.99%）、农林牧渔（+0.83%）、电气设备（+0.11%）、休闲服务（+0.06%）、有色金属（+0.05%）。
• 跌幅较大的行业：非银金融（-2.47%）、钢铁（-1.26%）、采掘（-1.19%）、房地产（-1.1%）、交通运输（-0.95%）。

3. 标的股票表现

• 涨幅前五：鹏欣资源（+10.04%）、浙报传媒（+10.03%）、中原特钢（+10.03%）、澳柯玛（+10.02%）、美邦服饰（+10%）。
• 跌幅前五：*ST中企（-4.97%）、上海普天（-4.59%）、日海通讯（-4.56%）、海通证券（-4.55%）、金岭矿业（-4.45%）。
• 五日量比前五：科达洁能（17.2）、美邦服饰（4.84）、粤传媒（4.79）、西部证券（3.91）、华天科技（3.82）。
• 金额流入率前五：浙报传媒（23.97%）、澳柯玛（22.89%）、本钢板材（21.98%）、中国重工（21.21%）、华天科技（20.49%）。

4. 大宗交易情况

• 上一交易日，共有9只标的股票发生大宗交易，包括同方国芯、上海莱士、世联行等。
• 大宗交易详情：部分股票出现折价交易，如同方国芯（折价率-10.00%）、世联行（折价率-4.59%）等。

5. 股票事件提示

• 停复牌：今日共有55只标的股票停牌，3只复牌（赣锋锂业、广电运通、华菱星马）。
• 大股东增持：探路者、雅戈尔等2只股票发布大股东增持公告。
• 增发事件：江特电机为增发公告日，盾安环境为增发股份上市日。
• 分红送转事件：共有21只股票涉及分红送转，其中13只发布董事会预案，6只股东大会通过，2只实施公告日。
• 业绩报告：中信国安、北斗星通、力生制药等14只股票发布业绩报告，均胜电子发布业绩快报，红日药业、钢研高纳、时代新材等3只股票发布业绩预告。
• 限售股解禁：未来7个交易日，大华股份、生物股份、光线传媒等23只股票涉及限售股解禁。

关键信息

• 事件投资组合操作：
  • 今日建仓股票：红日药业（业绩预增）。
  • 今日拟平仓股票：辽宁成大、乐普医疗等2只。
  • 上一交易日组合收益率为0.17%，累计收益率为86.66%，分别超越上证综指、沪深300及创业板指38.28、35.28及11.66个百分点。
• 融资余额占比与增速：
  • 融资余额占流通市值比例前10名的股票包括华平股份（22.4%）、全柴动力（20.95%）、北纬通信（20.67%）等。
  • 融资余额占流通市值比例增速前10名的股票包括海特高新（+24.18%）、兴民钢圈（+16.89%）、恒生电子（+14.91%）等。

总结

该报告提供了详尽的融资融券市场数据及标的股票的事件提示，帮助投资者把握市场动向与潜在机会。整体市场表现分化明显，部分行业和个股表现活跃，而多数行业和股票则出现下跌。事件投资组合操作建议明确，体现出对市场趋势的精准判断与策略调整。投资者应关注融资融券余额变化、市场指数走势、行业表现及股票事件，以做出更合理的投资决策。