20160318-信达证券-融资融券每日投资参考_17页_2mb_2mb

证券研究报告总结：金融工程与衍生品交易

核心内容概览

本报告为2016年3月18日的融资融券市场回顾及事件投资组合操作，由信达证券研发中心提供。内容涵盖市场指数表现、行业融资情况、标的股票表现、大宗交易信息、停复牌事件、增发与分红送转信息，以及投资组合的操作记录与历史收益情况。

主要观点

1. 融资融券规模变化

• 上一交易日，沪深两市融资融券余额为8396.05亿元，较前一交易日增长1.26%。
• 融资余额为8373.88亿元，增长1.28%；融券余额为22.17亿元，下降6.17%。
• 融资买入额为553.16亿元，较前一交易日增长76.99%；融资偿还额为447.13亿元，增长12.54%。

2. 市场指数表现

• 创业板指涨幅最大，达5.55%；上证综指涨幅最小，仅1.2%。
• 从5日涨跌幅看，创业板指上涨7.76%，上证综指上涨3.57%。
• 从10日涨跌幅看，创业板指上涨4%，中小板指上涨0.09%。
• 从20日涨跌幅看，上证综指上涨1.46%，创业板指下跌4.73%。

3. 行业表现

• 表现较好的行业有：计算机（+4.86%）、电子（+4.37%）、传媒（+4.29%）、电气设备（+3.77%）、国防军工（+3.42%）。
• 表现较弱的行业有：银行（-1.28%）、食品饮料（+1.58%）、建筑装饰（+1.77%）、非银金融（+1.77%）、钢铁（+1.89%）。

4. 标的股票表现

• 涨幅前五名的股票为：中信国安（+10.02%）、棕榈园林（+10.02%）、金证股份（+10.02%）、亿纬锂能（+10.02%）、江苏国泰（+10.02%）。
• 跌幅前五名的股票为：江苏吴中（-10%）、民生银行（-2.54%）、北京银行（-2.19%）、兴业银行（-1.84%）、浦发银行（-1.83%）。

5. 大宗交易情况

• 上一交易日共有17只标的股票发生大宗交易，包括同方国芯、九芝堂、中源协和等。

6. 停复牌事件

• 今日共有56只标的股票停牌，其中1只开始停牌（爱建集团）；2只复牌（特锐德、风帆股份）。

7. 增发事件

• 今日共有4只标的股票涉及增发事件，其中1只发布董事会预案（软控股份），2只股东大会通过（省广股份、金发科技），1只为增发股份上市日（立思辰）。

8. 分红送转事件

• 今日共有16只标的股票涉及分红送转事件，其中14只发布董事会预案，2只股东大会通过（拓维信息、高德红外）。

9. 限售股解禁

• 未来7个交易日共有25只标的股票涉及限售股解禁。

关键信息

1. 投资组合操作

• 今日建仓股票：特锐德（复牌，签订对外投资协议）、风帆股份（复牌，发行股份及支付现金购买资产获证监会通过）。
• 今日拟平仓股票：大恒科技等1只。
• 上一交易日组合收益率：3.14%。
• 累计收益率（截至2016年3月17日）：79%。
• 组合表现对比：分别超越上证综指、沪深300及创业板指35.29、32.39及14.59个百分点。

2. 融资规模与市场情绪

• 融资买入额大幅增长，显示市场情绪较为活跃。
• 融券余额下降，可能反映投资者对市场信心有所增强。

3. 行业融资余额与涨跌幅

• 银行行业融资余额占流通市值比例增长3.1%，表现较好。
• 传媒、电子、国防军工等行业融资余额占流通市值比例下降，表现较弱。

4. 资金流动情况

• 金额流入率最高的股票为沈阳机床（35.12%）、中信国安（33.71%）、苏宁云商（33.56%）、中化国际（32.81%）、航天机电（31.97%）。
• 开盘与尾盘资金净流入排名前列的股票包括海越股份、沈阳机床、中孚实业、驰宏锌锗、上海医药、出版传媒、深圳燃气、永辉超市、新华传媒等。

5. 融资余额占比与增速

• 融资余额占流通市值比例最高的股票为华平股份（22.3%）、北纬通信（21.71%）、乐凯胶片（20.73%）等。
• 融资余额占流通市值比例增速最快的股票为爱施德（+31.19%）、宝硕股份（+11.33%）、沈阳机床（+10.01%）等。

总结

本报告全面总结了2016年3月18日的融资融券市场情况，涵盖市场整体表现、行业动态、个股走势及重要事件。同时，提供了事件投资组合的操作记录，展示了其良好的表现。投资者应关注市场变化及事件影响，结合自身风险偏好进行决策。本报告仅供参考，不构成投资建议。