20160727-信达证券-融资融券每日投资参考_16页_2mb

证券研究报告总结

核心内容概览

本报告为信达证券研发中心发布的金融工程与衍生品交易领域融资融券日报，发布日期为2016年7月27日。报告涵盖上一交易日（2016年7月26日）融资融券市场动态、主要市场指数表现、行业与股票的涨跌情况、ETF基金表现、大宗交易情况，以及今日标的股票的事件提示，包括停复牌、增发、分红送转、业绩报告发布和限售股解禁等。此外，还包含事件投资组合的操作信息与历史收益情况。

主要观点与关键信息

1. 融资融券市场概况

• 上一交易日，沪深两市融资融券余额为8874.47亿元，环比增长0.23%，其中：
  • 融资余额为8841.51亿元，环比增长0.21%；
  • 融券余额为32.96亿元，环比增长6.71%。
• 融资买入额为495.4亿元，环比增长3.33%；
• 融资偿还额为477.04亿元，环比增长3.93%。

2. 市场指数表现

• 创业板指上涨1.5%，表现最好；
• 中小板指上涨1.03%，表现最弱；
• 深证成指上涨0.69%；
• 上证综指上涨0.03%。

3. 行业表现

• 表现较好的行业：食品饮料（+2.54%）、有色金属（+1.9%）、汽车（+1.73%）、家用电器（+1.72%）、医药生物（+1.59%）；
• 表现较弱的行业：综合（+0.26%）、银行（+0.56%）、休闲服务（+0.69%）、建筑装饰（+0.85%）、房地产（+0.88%）。

4. 标的股票表现

• 涨幅前五名：西部矿业（+10.04%）、海南海药（+10%）、山大华特（+9.99%）、天海投资（+9.98%）、浙江东日（+9.97%）；
• 跌幅前五名：联化科技（-4.37%）、中信国安（-3.27%）、华丽家族（-3.24%）、金刚玻璃（-2.73%）、大富科技（-2.48%）；
• 五日量比前五名：西部矿业（56.03）、浙江东日（26.11）、海南海药（7.84）、联化科技（5.37）、海信科龙（3.59）。

5. 大宗交易情况

• 上一交易日，发生大宗交易的标的股票有10只，包括海南海药、同方国芯、沃尔核材等。

6. 标的股票事件提示

• 停牌与复牌：
  • 今日共有43只标的股票停牌；
  • 今日开始停牌股票：中化国际；
  • 今日复牌股票：东旭光电、航天科技、宁波华翔等4只。
• 增发事件：
  • 今日共有2只标的股票涉及增发事件；
  • 浙江龙盛发布董事会预案；
  • 海航基础为增发公告日。
• 分红送转事件：
  • 今日共有11只标的股票涉及分红送转事件；
  • 大连港、中粮地产、潍柴动力等9只为股权登记日；
  • 金地集团、东方明珠等2只为除权除息日。
• 业绩报告发布：
  • 今日共有5只标的股票发布业绩快报，包括深圳能源、横店东磁、软控股份等；
  • 老板电器、*ST金瑞、湘电股份等5只发布业绩预告。
• 限售股解禁：
  • 未来7个交易日共有12只标的股票涉及限售股解禁，包括国海证券、德力股份、华邦健康等。

7. 事件投资组合操作

• 今日操作：拟平仓股票有广誉远等1只；
• 昨日操作回顾：无建仓操作；
• 组合收益：
  • 上一交易日组合收益率为1.93%；
  • 组合累计收益率为90.13%，分别超越上证综指、沪深300及创业板指39.22%、36.69%、10.57%。

标的ETF基金表现

• 涨幅前三名：华夏沪深300ETF（+1.47%）、易方达恒生H股ETF（+1.45%）、南方中证500ETF（+1.42%）；
• 跌幅前三名：国投瑞银沪深300金融地产ETF（+0.54%）、南方开元沪深300ETF（+0.7%）、国泰上证180金融ETF（+0.74%）。

其他关键信息

• 无大股东增减持：今日无大股东增持或减持行为；
• 无增发股份上市日：仅1只股票为增发公告日，无股份上市日信息；
• 资金流入情况：
  • 上一交易日金额流入率最高前五名：光大银行（56.99%）、金隅股份（51.95%）、鞍钢股份（50.33%）、*ST神火（46.25%）、中国银行（46.20%）；
  • 开盘资金净流入最高前五名：农业银行（43.17%）、中国银行（41.93%）、太平洋（29.08%）、中国平安（27.79%）、鞍钢股份（24.72%）；
  • 尾盘资金净流入最高前五名：九芝堂（35.53%）、燕京啤酒（19.15%）、通化东宝（19.03%）、华侨城A（18.92%）、金枫酒业（18.63%）。

结论

本报告为投资者提供了全面的融资融券市场数据及标的股票的事件提示，有助于评估市场趋势与个股表现。信达证券的事件投资组合在上一交易日取得良好收益，且累计收益率显著高于主要指数，显示出一定的投资价值。然而，需注意模型的局限性及市场不确定性，建议投资者谨慎参考。