20180926-光大证券-RSRS择时模型日报_指标值进一步提升_看好市场后续走势_5页_866kb
报告摘要
指标值进一步提升，看好市场后续走势总结
核心内容
本报告为光大证券研究所发布的 RSRS择时模型日报，日期为 2018年9月26日，主要分析当日市场表现及RSRS择时策略对各大指数的预测观点。
主要观点
- 市场整体表现乐观：今日市场放量普涨，消费板块表现活跃，各大指数均收涨，沪指重回2800点。
- RSRS择时策略看多：当前RSRS择时策略对上证综指、沪深300、中证500、创业板指均持看多态度。
- 交易信号未发出：今日收盘后，各宽基指数的RSRS择时策略均未发出交易信号，但指标值较昨日进一步提升，预计市场走势将延续。
- 高频指标表现：除中证500的5分钟信号显示空仓外，其余高频指标均为持仓状态，表明市场短期表现仍被看好。
- 日频指标乐观：综合日频指标来看，当前对市场整体持乐观态度。
关键信息
各指数当日表现
| 指数 | 涨跌幅 |
|---|---|
| 上证综指 | +0.92% |
| 上证50 | +1.37% |
| 沪深300 | +1.11% |
| 中证500 | +0.48% |
| 创业板指 | +1.06% |
资金流向
| 通 | 沪股通资金流入 | 港股通资金流入 |
|---|---|---|
| 沪港通 | 13.37亿元 | 1.45亿元 |
| 深港通 | 5.41亿元 | 13.31亿元 |
RSRS指标值（今日）
| 指数 | 指标值 |
|---|---|
| 上证综指 | 1.22 |
| 沪深300 | 0.97 |
| 中证500 | 1.31 |
| 创业板指 | 1.12 |
不同频率下的RSRS指标值（今日）
| 频率 | 上证综指 | 沪深300 | 中证500 | 创业板指 |
|---|---|---|---|---|
| 日线 | 持仓（1.22） | 持仓（0.97） | 持仓（1.31） | 持仓（1.12） |
| 1小时 | 持仓（1.80） | 持仓（2.32） | 持仓（1.33） | 持仓（1.34） |
| 30分钟 | 持仓（1.48） | 持仓（1.73） | 持仓（1.17） | 持仓（0.03） |
| 5分钟 | 持仓（1.12） | 持仓（1.22） | 空仓（0.10） | 持仓（-0.12） |
持仓与操作记录
| 指数 | 持仓/空仓 | 上次信号 | 上次操作至今涨幅 |
|---|---|---|---|
| 上证综指 | 持仓 | 2018-09-14买入 | +4.67% |
| 沪深300 | 持仓 | 2018-09-17买入 | +6.62% |
| 中证500 | 持仓 | 2018-09-14买入 | +3.12% |
| 创业板指 | 持仓 | 2018-08-22买入 | -1.31% |
风险提示
- 本报告基于模型和历史数据，模型可能存在失效风险。
- 报告中的分析和估值方法存在假设和局限性，不保证证券能够在特定价格交易。
- 投资者应谨慎决策，本报告不构成任何投资建议，需结合个人情况独立判断。
评级体系说明
| 评级 | 说明 |
|---|---|
| 买入 | 投资收益率领先市场基准指数15%以上 |
| 增持 | 投资收益率领先市场基准指数5%至15% |
| 中性 | 投资收益率与市场基准指数相差-5%至5% |
| 减持 | 投资收益率落后市场基准指数5%至15% |
| 卖出 | 投资收益率落后市场基准指数15%以上 |
| 无评级 | 无法给出明确投资评级 |
基准指数
- A股主板基准：沪深300指数
- 中小盘基准：中小板指
- 创业板基准：创业板指
- 新三板基准：新三板指数
- 港股基准：恒生指数
分析师声明
- 署名分析师具有证券投资咨询执业资格，独立、客观地出具报告，对内容负责。
- 报告内容基于合法合规信息，不与报酬直接或间接挂钩。
特别声明
- 光大证券股份有限公司是全国性综合类股份制证券公司，经营范围包括证券投资咨询、证券经纪、承销保荐等。
- 本报告仅供客户使用，未经书面授权不得复制、分发或引用。
- 报告内容可能随时间调整，不构成投资建议，投资者需自行承担风险。
联系信息
分析师
-
刘均伟
执业证书编号：S0930517040001
联系方式：021-22169151 / liujunwei@ebscn.com -
周萧潇
执业证书编号：S0930518010005
联系方式：021-22167060 / zhouxiaoxiao@ebscn.com
联系人
-
胡骥聪
联系方式：021-22169125 / hujicong@ebscn.com -
董天韵
联系方式：021-22167060 / dongtianyun@ebscn.com
相关研报
- 《RSRS指标择时——技术择时系列之一》（2017.05）
- 《RSRS择时及行业轮动——技术择时系列之二》（2017.06）
展开完整摘要
试读结束，高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载
