20240304-国投证券-3月4日信用债异常成交跟踪_10页_748kb

报告总结

该报告基于Wind数据，分析了2024年3月4日信用债异常成交情况。主要发现包括：

• 折价成交的债券中，“23延平02”估值价格偏离幅度显著。
• 净价上涨成交的债券中，“21金地03”估值价格偏离程度较高。
• 净价上涨成交的二永债中，“23中信银行二级资本债01A”估值价格偏离幅度大。
• 净价上涨成交的商金债中，“23工商银行绿色金融债02”估值价格偏离幅度靠前。
• 成交收益率高于10%的个券以地产债为主，风险较高。
• 信用债估值收益变动集中在-5.0区，非金信用债成交期限多为2-3年，其中1年内品种折价成交占比高。
• 传媒行业债券估值价格偏离最大，需注意潜在信用风险。

报告还涉及成交量分布、图表，并提供风险提示，告诫可能遗漏高估值个券。