20250605-国金证券-6月5日信用债异常成交跟踪_8页_748kb

报告分析了债券市场成交情况，基于Wind数据，主要发现包括：折价成交中，“24贵控01”估值价格偏离幅度较大；净价上涨成交中，“25中化股MTN003”和“21兴业银行二级03”、“24光大银行债02”估值偏差显著。高收益率成交券中，交运债排名靠前，信用债估值收益变动主要集中在负区间，非金信用债成交期限多在2-3年，短期折价占比高，二永债期限多在4-5年，长期折价为主。行业层面，公用事业债券平均估值偏离最大。风险提示数据可能存在偏差或遗漏，且高估值个券需关注信用风险。