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报告摘要
期指：或再度企稳总结
核心内容
2023年10月11日，期指市场整体走弱，但部分品种出现企稳迹象。分析认为，政策面可能出现财政加码，有助于稳定市场情绪。同时，海外市场表现积极，美股三大指数连续第三日上涨，中国金龙指数涨幅超3%，为国内市场带来一定提振。
主要观点
- 市场整体走弱：昨日期指市场普遍下跌，沪深300、上证50、中证500等主要指数均出现不同程度的回调。
- 风险偏好低迷：除期指外，商品和债市也出现回调，显示市场整体风险偏好较低。
- 政策预期积极：隔夜外媒报道政策面或出现财政加码的可能，市场情绪有所改善。
- 海外市场提振：美股和中国金龙指数的上涨为国内市场提供了积极信号。
- 关注金融数据改善：分析师建议继续关注近期金融数据是否能改善投资者情绪，以判断市场是否延续企稳走势。
关键信息
期指数据跟踪
| 合约 | 收盘价 | 涨跌幅% | 基差 | 成交额（亿） | 成交量 | 持仓量变动 | 持仓量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沪深300 | 3657.1 | ↓0.75 | - | 1619.4 | - | - | - |
| IF2310 | 3663.2 | ↓0.83 | 6.07 | 579.5 | 52435 | ↓11115 | 104669 |
| IF2311 | 3670.2 | ↓0.81 | 13.07 | 64.2 | 5797 | ↑1023 | 10533 |
| IF2312 | 3680 | ↓0.84 | 22.87 | 200.3 | 18031 | ↓3065 | 129898 |
| IF2403 | 3706.2 | ↓0.89 | 49.07 | 32.4 | 2894 | ↓652 | 22183 |
| 上证50 | 2482.5 | ↓0.68 | - | 410 | - | - | - |
| IH2310 | 2486 | ↓0.68 | 3.47 | 238.5 | 31780 | ↓2704 | 52005 |
| IH2311 | 2489.6 | ↓0.67 | 7.07 | 35.8 | 4761 | ↑1318 | 6973 |
| IH2312 | 2495.4 | ↓0.67 | 12.87 | 99.8 | 13238 | ↓638 | 63375 |
| IH2403 | 2518.8 | ↓0.65 | 36.27 | 15.3 | 2007 | ↓523 | 9722 |
| 中证500 | 5630.4 | ↓0.49 | - | 1046.2 | - | - | - |
| IC2310 | 5635.4 | ↓0.55 | 5.03 | 347.3 | 30733 | ↓8015 | 88469 |
| IC2311 | 5639 | ↓0.49 | 8.63 | 58.7 | 5195 | ↓252 | 12871 |
| IC2312 | 5633.6 | ↓0.53 | 3.23 | 119.3 | 10564 | ↓1719 | 122447 |
| IC2403 | 5619.8 | ↓0.58 | -10.57 | 48.4 | 4297 | ↑382 | 67409 |
| 中证1000 | 6043.5 | ↓0.27 | - | 1641.8 | - | - | - |
| IM2310 | 6033.8 | ↓0.40 | -9.68 | 358.5 | 29619 | ↓7338 | 63047 |
| IM2311 | 6024.2 | ↓0.38 | -19.28 | 27.6 | 2287 | ↓1605 | 6923 |
| IM2312 | 6015 | ↓0.37 | -28.48 | 145.8 | 12084 | ↓1413 | 90930 |
| IM2403 | 5990 | ↓0.42 | -53.48 | 57.7 | 4804 | ↑559 | 47716 |
期指前20大会员持仓变动
| 合约 | 多单增减 | 多单净变动 | 空单增减 | 空单净变动 |
|---|---|---|---|---|
| IF2310 | -5930 | -6405 | -5851 | -5139 |
| IF2311 | 1138 | -6405 | 1674 | -5139 |
| IF2312 | -1161 | -6405 | -704 | -5139 |
| IF2403 | -452 | -6405 | -258 | -5139 |
| IH2310 | -3476 | -4719 | -4580 | -5610 |
| IH2311 | 未公布 | -4719 | 未公布 | -5610 |
| IH2312 | -1243 | -4719 | -1030 | -5610 |
| IH2403 | 未公布 | -4719 | 未公布 | -5610 |
| IC2310 | -5590 | -4672 | -5511 | -5025 |
| IC2311 | 1766 | -4672 | 1529 | -5025 |
| IC2312 | -935 | -4672 | -1332 | -5025 |
| IC2403 | 87 | -4672 | 289 | -5025 |
| IM2310 | -3946 | -4288 | -5020 | -5420 |
| IM2311 | 未公布 | -4288 | 未公布 | -5420 |
| IM2312 | -342 | -4288 | -400 | -5420 |
| IM2403 | 未公布 | -4288 | 未公布 | -5420 |
趋势强度
- IF、IH趋势强度：O
- IC、IM趋势强度：O
注：趋势强度取值范围为【-2,2】，其中O表示中性。
支撑与阻力位
- IF2310：支撑位3634、3645，阻力位3693、3682
- IH2310：支撑位2466、2474，阻力位2506、2498
- IC2310：支撑位5590、5607，阻力位5680、5664
- IM2310：支撑位5973、5986，阻力位6106、6082
建议与展望
分析师预计市场将延续企稳趋势，建议投资者关注政策动向和金融数据的改善情况，以判断市场进一步走势。同时，关注主力合约的支撑与阻力位，把握交易机会。
风险提示
市场存在不确定性，投资者应谨慎操作，注意风险控制。本报告不构成具体投资建议，仅供参考。
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