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报告摘要
期指市场总结：企稳等待利多政策
核心内容
2024年1月12日，期指市场整体呈现企稳态势，市场情绪有所回升。尽管近期金融行业情绪扰动有所缓解，但市场仍需等待政策面的进一步支持。分析指出，若利多政策迟迟未落地，市场或将再度整固。
主要观点
- 市场情绪企稳：昨日市场情绪有所回升，主要受外资买入iShare中国ETF看涨期权及北向资金流入的推动。
- 政策预期增强：市场预期IPO暂停及降准等宽松政策可能落地，对市场形成支撑。
- 美联储政策不确定性：美国CPI数据超预期反弹，核心通胀放缓幅度不及预期，削弱了3月降息的希望，市场对美联储政策的预期出现波动。
- 热门中概股上涨：纳斯达克中国金龙指数上涨1.05%，显示出市场对中国经济的乐观情绪。
关键信息
期指数据跟踪
| 合约 | 收盘价 | 涨跌幅% | 基差 | 成交额（亿） | 成交量 | 持仓量变动 | 持仓量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沪深300 | 3295.67 | ↑0.57 | - | 1809.8 | - | - | - |
| IF2401 | 3297.6 | ↑0.42 | 1.93 | 675.4 | 68319 | ↑798 | 92216 |
| IF2402 | 3301.2 | ↑0.48 | 5.53 | 61.8 | 6246 | ↑1127 | 11537 |
| IF2403 | 3306.4 | ↑0.61 | 10.73 | 257.9 | 26038 | ↑756 | 104332 |
| IF2406 | 3294.4 | ↑0.61 | -1.27 | 104.9 | 10624 | ↑282 | 68835 |
| 上证50 | 2240.11 | ↑0.22 | - | 455.7 | - | - | - |
| IH2401 | 2243 | ↑0.19 | 2.89 | 240.1 | 35708 | ↑1581 | 58969 |
| IH2402 | 2245.8 | ↑0.19 | 5.69 | 26.2 | 3890 | ↑735 | 8619 |
| IH2403 | 2251.6 | ↑0.32 | 11.49 | 100.2 | 14849 | ↑2408 | 52080 |
| IH2406 | 2251 | ↑0.31 | 10.89 | 38.2 | 5656 | ↑156 | 28601 |
| 中证500 | 5223.86 | ↑1.28 | - | 1061.5 | - | - | - |
| IC2401 | 5209.6 | ↑1.12 | -14.26 | 545.4 | 52504 | ↓3030 | 82600 |
| IC2402 | 5186.6 | ↑1.19 | -37.26 | 78.5 | 7593 | ↓40 | 18571 |
| IC2403 | 5169 | ↑1.21 | -54.86 | 201.4 | 19540 | ↓213 | 106553 |
| IC2406 | 5090.2 | ↑1.18 | -133.66 | 106 | 10440 | ↓338 | 87626 |
| 中证1000 | 5611.11 | ↑1.80 | - | 1236.4 | - | - | - |
| IM2401 | 5595.2 | ↑1.75 | -15.91 | 705.9 | 63401 | ↑2424 | 73029 |
| IM2402 | 5562 | ↑1.90 | -49.11 | 134.3 | 12122 | ↑2877 | 18986 |
| IM2403 | 5535.8 | ↑1.99 | -75.31 | 354.6 | 32188 | ↑8225 | 98069 |
| IM2406 | 5446.8 | ↑2.08 | -164.31 | 177 | 16338 | ↑3074 | 75532 |
期指趋势强度
- IF、IH：趋势强度为“O”，表示中性。
- IC、IM：趋势强度为“O”，表示中性。
持仓变动
| 合约 | 多单增减 | 空单增减 | 多单净变动 | 空单净变动 |
|---|---|---|---|---|
| IF2401 | -1287 | -877 | -1452 | 326 |
| IF2402 | 452 | 740 | -1452 | 326 |
| IF2403 | -943 | -431 | -1452 | 326 |
| IF2406 | 326 | 894 | -1452 | 326 |
| IH2401 | -502 | -1405 | 133 | -267 |
| IH2402 | 未公布 | 未公布 | 133 | -267 |
| IH2403 | 521 | 769 | 133 | -267 |
| IH2406 | 114 | 369 | 133 | -267 |
| IC2401 | -5701 | -5168 | -3203 | -1992 |
| IC2402 | 2076 | 1992 | -3203 | -1992 |
| IC2403 | -580 | -221 | -3203 | -1992 |
| IC2406 | 1002 | 1405 | -3203 | -1992 |
| IM2401 | -362 | -994 | 7716 | 6693 |
| IM2402 | 3174 | 3145 | 7716 | 6693 |
| IM2403 | 4904 | 4542 | 7716 | 6693 |
| IM2406 | 未公布 | 未公布 | 7716 | 6693 |
支撑与阻力位
| 合约 | 支撑位1 | 支撑位2 | 阻力位1 | 阻力位2 |
|---|---|---|---|---|
| IF2401 | 3271 | 3281 | 3324 | 3314 |
| IH2401 | 2225 | 2232 | 2261 | 2254 |
| IC2401 | 5168 | 5184 | 5251 | 5236 |
| IM2401 | 5539 | 5550 | 5662 | 5640 |
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