20230104-国泰期货-期指_在周二反弹后冲高回落_4页_855kb
报告摘要
2023年1月4日期指市场分析总结
核心内容概述
2023年1月4日，期指市场在周二反弹后出现冲高回落走势。整体来看，市场情绪较为复杂，既有题材与成长风格的强势表现，也有政策利空对大金融板块的压制。各主要期指合约的走势与持仓变动反映了市场参与者对不同板块的预期与操作策略。
主要观点
- 市场走势：昨日市场探低回升，题材与成长风格表现强势，但整体走势呈现冲高回落。
- 板块影响：券商再融资配股消息对大金融板块（如上证50）造成拖累，导致其走势偏弱。
- 政策预期：临近两会，市场开始博弈政策空间更大的题材板块，如自主可控、科技创新等，风格将更加均衡。
- 趋势强度：IF、IH趋势强度为“O”，IC、IM趋势强度也为“O”，表明市场趋势整体偏中性。
- 操作建议：建议采用区间思路，注意止盈止损，短期或需技术性休整。
关键信息
期指收盘价与涨跌幅
| 合约 | 收盘价 | 涨跌幅% |
|---|---|---|
| 沪深300 | 3887.9 | ↑0.42 |
| IF2301 | 3894.2 | ↑0.21 |
| IF2302 | 3903 | ↑0.18 |
| IF2303 | 3913.6 | ↑0.24 |
| IF2306 | 3906.8 | ↑0.30 |
| 上证50 | 2641.4 | ↑0.23 |
| IH2301 | 2648.6 | ↓0.08 |
| IH2302 | 2655.4 | ↓0.03 |
| IH2303 | 2657.4 | ↓0.10 |
| IH2306 | 2659.8 | 0.00 |
| 中证500 | 5955.9 | ↑1.56 |
| IC2301 | 5958.8 | ↑1.43 |
| IC2302 | 5962 | ↑1.40 |
| IC2303 | 5951.2 | ↑1.31 |
| IC2306 | 5882.4 | ↑1.26 |
| 中证1000 | 6423.7 | ↑2.26 |
| IM2301 | 6420 | ↑2.18 |
| IM2302 | 6397 | ↑2.10 |
| IM2303 | 6366 | ↑1.97 |
| IM2306 | 6264.2 | ↑1.91 |
各合约基差情况
| 合约 | 基差 |
|---|---|
| IF2301 | 6.3 |
| IF2302 | 15.1 |
| IF2303 | 25.7 |
| IF2306 | 18.9 |
| IH2301 | 7.18 |
| IH2302 | 13.98 |
| IH2303 | 15.98 |
| IH2306 | 18.38 |
| IC2301 | 2.9 |
| IC2302 | 6.1 |
| IC2303 | -4.7 |
| IC2306 | -73.5 |
| IM2301 | -3.7 |
| IM2302 | -26.7 |
| IM2303 | -57.7 |
| IM2306 | -159.5 |
期指合约持仓变动
| 合约 | 多单增减 | 空单增减 | 多单净变动 | 空单净变动 |
|---|---|---|---|---|
| IF2301 | 7985 | 8232 | 11029 | 11916 |
| IF2302 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| IF2303 | 2037 | 2690 | 2690 | 3254 |
| IF2306 | 1007 | 994 | 994 | 2271 |
| IH2301 | 2837 | 3125 | 3771 | 5682 |
| IH2302 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| IH2303 | 117 | 1783 | 1960 | 3254 |
| IH2306 | 817 | 774 | 774 | 2271 |
| IC2301 | 1088 | 2172 | 1960 | 3254 |
| IC2302 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| IC2303 | 168 | 487 | 487 | 3254 |
| IC2306 | 704 | 595 | 595 | 2271 |
| IM2301 | 1651 | 2304 | 1944 | 2271 |
| IM2302 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| IM2303 | 293 | -33 | -33 | 2271 |
| IM2306 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
支撑与阻力位
| 合约 | 支撑位1 | 支撑位2 | 阻力位1 | 阻力位2 |
|---|---|---|---|---|
| IF2301 | 3863 | 3875 | 3925 | 3914 |
| IH2301 | 2627 | 2635 | 2670 | 2662 |
| IC2301 | 5911 | 5929 | 6006 | 5989 |
| IM2301 | 6356 | 6369 | 6497 | 6471 |
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