20230202-国泰期货-期指_风险偏好改善_有所企稳_4页
报告摘要
期指市场总结（2023年2月2日）
核心内容
2023年2月2日，期指市场在政策利好与市场情绪改善的背景下有所企稳，风险偏好提升对期指形成一定支撑。同时，市场对弱现实的压力仍存，对期指上方空间构成一定压制。
主要观点
- 政策利好：昨日期指临近年盘出现探低回升走势，券商板块尾盘拉升。A股全面实行股票发行注册制正式启动，资本市场改革提速，对股市风险偏好改善具有利多支撑。
- 市场预期：进一步验证两会前政策面利多持续释放的预期，短线对市场存在利多支撑。
- 美联储加息：美联储如期加息，美股三大股指尾盘拉升走强收盘。市场认为加息终点若隐若现，对此看法偏鸽派。
- 期指走势：整体来看，利多加持下期指或进一步企稳，但弱现实压力仍对市场上方空间构成压制。
- 操作建议：操作上建议短线逢低做多或采取区间思路，注意止盈止损。
关键信息
期指数据跟踪
| 合约 | 收盘价 | 涨跌幅% | 基差 | 成交额（亿） | 成交量 | 变动 | 持仓量 | 变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沪深300 | 4195.9 | ↑0.94 | - | - | - | - | - | - |
| IF2302 | 4198 | ↑0.57 | 2.07 | 772.7 | 61669 | ↑9692 | 71157 | ↑3132 |
| IF2303 | 4209 | ↑0.54 | 13.07 | 348.9 | 27760 | ↑3944 | 100204 | ↑845 |
| IF2306 | 4210.8 | ↑0.54 | 14.87 | 141 | 11208 | ↑1759 | 54917 | ↑1442 |
| IF2309 | 4182.6 | ↑0.54 | -13.33 | 42.1 | 3370 | ↑894 | 5627 | ↑1153 |
| 上证50 | 2820.9 | ↑0.46 | - | 719.9 | - | - | - | - |
| IH2302 | 2827.8 | ↑0.26 | 6.93 | 365.9 | 43409 | ↑7069 | 45502 | ↑2975 |
| IH2303 | 2834 | ↑0.28 | 13.13 | 198.9 | 23557 | ↑5052 | 58803 | ↑1834 |
| IH2306 | 2843.2 | ↑0.30 | 22.33 | 68.3 | 8063 | ↑2246 | 24676 | ↑1327 |
| IH2309 | 2817.2 | ↑0.31 | -3.67 | 21.3 | 2531 | ↑63 | 4247 | ↑473 |
| 中证500 | 6365.9 | ↑1.22 | - | 1664.5 | - | - | - | - |
| IC2302 | 6361 | ↑0.81 | -4.91 | 498.8 | 39323 | ↑6765 | 68659 | ↑274 |
| IC2303 | 6363 | ↑0.84 | -2.91 | 234.4 | 18467 | ↑3493 | 114182 | ↓422 |
| IC2306 | 6295 | ↑0.87 | -70.91 | 107.5 | 8561 | ↓92 | 97704 | ↑2 |
| IC2309 | 6229.4 | ↑0.76 | -136.5 | 61.7 | 4965 | ↓273 | 8677 | ↑1665 |
| 中证1000 | 6916.7 | ↑1.64 | - | 2088.7 | - | - | - | - |
| IM2302 | 6922.6 | ↑1.50 | 5.88 | 367.7 | 26743 | ↑3552 | 41219 | ↑1486 |
| IM2303 | 6924 | ↑1.41 | 7.28 | 219.3 | 15943 | ↑5623 | 53143 | ↑360 |
| IM2306 | 6825.4 | ↑1.32 | -91.32 | 98.6 | 7269 | ↑2078 | 44270 | ↑496 |
| IM2309 | 6752.2 | ↑1.33 | -164.5 | 41.7 | 3109 | ↑467 | 5039 | ↑1095 |
期指前20大会员持仓增减
| 合约 | 多单增减 | 多单净变动 | 空单增减 | 空单净变动 |
|---|---|---|---|---|
| IF2302 | 2466 | 1991 | 2374 | 4623 |
| IF2303 | -1452 | 1991 | 423 | 4623 |
| IF2306 | 977 | 1991 | 1826 | 4623 |
| IF2309 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| IH2302 | 2555 | 5182 | 1940 | 4548 |
| IH2303 | 1716 | 5182 | 1513 | 4548 |
| IH2306 | 911 | 5182 | 1095 | 4548 |
| IH2309 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| IC2302 | 275 | -1218 | -7 | 578 |
| IC2303 | -1571 | -1218 | 138 | 578 |
| IC2306 | 78 | -1218 | 447 | 578 |
| IC2309 | 0 | -1218 | 0 | 578 |
| IM2302 | 891 | 1249 | 662 | 1239 |
| IM2303 | 512 | 1249 | 374 | 1239 |
| IM2306 | -154 | 1249 | 203 | 1239 |
| IM2309 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
趋势强度
- IF、IH趋势强度：1（偏强）
- IC、IM趋势强度：1（偏强）
注：趋势强度取值范围为【-2, 2】区间整数，1表示偏强。
重要支撑与阻力位
| 合约 | 支撑位1 | 支撑位2 | 阻力位1 | 阻力位2 |
|---|---|---|---|---|
| IF2302 | 4164 | 4177 | 4232 | 4219 |
| IH2302 | 2805 | 2814 | 2850 | 2842 |
| IC2302 | 6310 | 6329 | 6412 | 6393 |
| IM2302 | 6853 | 6867 | 7006 | 6978 |
风险提示
- 市场存在弱现实压力，对期指上方空间构成压制。
- 操作上建议短线逢低做多或区间思路，注意止盈止损。
- 本报告仅供专业投资者参考，不构成具体业务或产品的推介，也不应被视为投资建议。
免责声明
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机构信息
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分析师声明
- 作者具有中国期货业协会授予的期货投资咨询执业资格或相当的专业胜任能力。
- 报告所采用的数据均来自合规渠道，分析逻辑基于作者的职业理解。
- 报告清晰准确地反映了作者的研究观点，力求独立、客观和公正，结论不受任何第三方的授意或影响。
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