20181102-信达证券-融资融券每日投资参考_15页_1mb

证券研究报告总结

核心内容概览

本报告为信达证券金融工程与衍生品交易团队发布的《融资融券日报》，内容涵盖上一交易日市场回顾、今日标的股票事件提示及事件投资组合操作情况，旨在为投资者提供市场动态及投资参考。

主要观点

1. 融资融券市场概况

• 上一交易日，沪深两市融资融券余额为7700.43亿元，环比下降0.02%；其中融资余额为7617.6亿元，环比下降0.05%，融券余额为82.83亿元，环比上升2.53%。
• 融资买入额为310.35亿元，环比增长27.64%；融资偿还额为313.9亿元，环比增长25.06%。

2. 市场指数表现

• 上证综指上涨0.13%，中小板指上涨1.56%，创业板指上涨1%。
• 从5日涨跌幅看，创业板指表现最佳，上涨1%；上证综指表现最弱，上涨0.09%。
• 从20日涨跌幅看，上证综指下跌6.65%，中小板指下跌10.95%。

3. 行业表现

• 表现较好的行业有：计算机（+2.43%）、家用电器（+2.05%）、食品饮料（+1.85%）、传媒（+1.53%）、电子（+1.27%）。
• 表现较弱的行业有：钢铁（-0.99%）、采掘（-0.83%）、银行（-0.81%）、休闲服务（-0.07%）、农林牧渔（-0.06%）。

4. 融资融券标的股票表现

• 涨幅前五名：长江投资（+10.07%）、森马服饰（+10.06%）、豫园股份（+9.98%）、佳都科技（+9.98%）、浙大网新（+8.56%）。
• 跌幅前五名：吉鑫科技（-8.52%）、双汇发展（-3.73%）、福田汽车（-3.24%）、新力金融（-3.02%）、海越能源（-2.91%）。
• 五日量比前五名：吉鑫科技（8.02）、浙大网新（6.61）、新华医疗（5.62）、桂林三金（4.89）、豫园股份（4.79）。

5. 大宗交易情况

• 上一交易日共有13只标的股票发生大宗交易，包括中国平安、梅花生物、海通证券等。

6. 今日股票事件提示

• 停牌股票：今日共有12只股票停牌，无新停牌股票。
• 复牌股票：恒逸石化、宏图高科、东方金钰等3只股票复牌。
• 大股东增减持：高鸿股份、科大讯飞、久立特材等5只股票被大股东增持，方大特钢被大股东减持。
• 增发事件：云南白药发布董事会预案，其他无增发相关事件。
• 分红送转：无股票涉及分红送转事件。
• 业绩报告：无股票发布相关业绩报告。
• 限售股解禁：未来7个交易日共有13只股票涉及限售股解禁，包括迪马股份、温氏股份、天茂集团等。

7. 事件投资组合操作

• 今日操作：无建仓操作，拟平仓股票1只（新安股份）。
• 上一交易日操作：无建仓或平仓操作。
• 组合历史收益：截至2018年11月1日，组合累计收益率为111.25%，超越上证综指、沪深300及创业板指82.31、62.15及109.92个百分点。
• 组合仓位：当前仓位为63.01%，由21只股票组成，每只股票权重为3%。

关键信息

1. 融资融券余额变动

• 融资余额下降0.05%，融券余额上升2.53%。
• 融资买入额增长27.64%，融资偿还额增长25.06%。

2. 行业融资余额占流通市值比例及增速

• 银行（+1.81%）、采掘（+1.35%）、轻工制造（+0.99%）等行业融资余额占比增速较高。
• 建筑装饰（-6.15%）、计算机（-4.49%）等行业融资余额占比增速较低。

3. 大宗交易信息

• 大宗交易股票包括中国平安、梅花生物、海通证券等，其中方大特钢折价率最高（-10.02%）。

4. 限售股解禁

• 未来7个交易日，共有13只股票涉及限售股解禁，其中迪马股份、温氏股份、天茂集团等为典型代表。

5. 组合收益表现

• 组合上一交易日收益率为0.08%，累计收益率为111.25%，表现优于主要市场指数。

结论

本报告提供了丰富的市场数据，包括融资融券余额、行业表现、股票涨跌幅、大宗交易及限售股解禁等信息。此外，还展示了事件投资组合的操作及收益情况，为投资者提供了重要的参考依据。需要注意的是，由于模型本身的局限性及事件的复杂性，投资组合的收益率存在较大不确定性，不构成投资建议。