20250105-天风证券-金融工程_戴维斯双击本周超额基准1.27__6页_764kb

金融工程定期报告总结

戴维斯双击策略

该策略指在较低市盈率买入具有成长潜力的股票，等待成长显现后卖出，实现EPS和PE双击效应。

在2010-2017年回测期中表现优异，年化收益2645%，高于基准2108%。2025年以来绝对收益-414%，超额中证500指数107%。最近一周超额中证500指数127%。

净利润断层策略

此策略关注业绩超预期与股价跳空上涨双击选股。

自2010年至今年化收益2766%，超额基准2638%。2025年上半年累计绝对收益-502%，超额基准19%，近期超额收益-3.5%。

沪深300增强组合

基于投资者偏好构建，涵盖GARP型、成长型与价值型策略偏好因子，用于增强沪深300组合。

历史回测显示绝对收益885%，超额基准848%，是稳定收益的投资工具。2025年以来，本年超额收益1.3%，最近一周超额收益2.4%。

风险提示：策略模型基于历史数据，存在失效风险，如市场风格转变等。

字数统计：围绕三大金融工程策略展开，涵盖核心定义、历史业绩、近况表现，总字数约280字。