20240317-天风证券-金融工程_激励目标组合本周超额基准2.99__7页_685kb

总结

报告详情

• 报告发布日期：2024年03月17日
• 分析师：祗飞跃、姚远
• 执业证书编号：SAC
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组合表现摘要

• 激励目标组合：今年来绝对收益115%，超额中证500指数0.69%；本月超额740%，本周超额299%。
• 人员结构组合：今年来绝对收益424%，超额中证500指数378%；本月超额488%，本周超额203%。
• 实施进度组合：今年来绝对收益-197%，超额中证500指数-243%；本月超额522%，本周超额232%。
• 超预期组合：今年来绝对收益-287%，超额中证500指数-333%；本月超额195%，本周超额-135%。
• 大盘价值组合：今年来绝对收益662%，超额国证价值指数-163%；本月超额0.67%，本周超额250%。
• 中证500增强组合：今年来绝对收益342%，超额中证500指数296%；本月超额0.37%，本周超额0.04%。
• 中证1000增强组合：今年来绝对收益-392%，超额中证1000指数171%；本月超额-0.25%，本周超额-0.015%。

关键风险提示

• 模型基于历史数据，存在失效风险。
• 市场风格变化可能导致策略无效。

免责声明：本报告基于历史数据，不构成投资建议；市场情况可能变化。