20240225-天风证券-金融工程_实施进度组合本周超额基准5.58__7页_507kb

这份金融工程定期报告（2024年2月25日发布）分析了多个投资组合的表现，焦点包括股权激励相关组合、超预期组合、大盘价值组合和指数增强组合，涵盖了今年初以来、本月和本周的收益率数据。报告基于历史数据建模，但强调了模型失效和市场风格变化的风险。

• 股权激励组合子类：

  • 激励目标组合：今年以来绝对收益-11.16%，超额中证500-6.89%；本月超额中证500-0.39%；本周超额中证500 54.5%。
  • 人员结构组合：今年以来绝对收益-5.41%，超额中证500-11.4%；本月超额中证500 16.0%；本周超额中证500 52.7%。
  • 实施进度组合：今年以来绝对收益-10.61%，超额中证500-6.35%；本月超额中证500-0.59%；本周超额中证500 55.8%。

• 超预期组合：今年以来绝对收益-9.63%，超额中证500-5.36%；本月超额中证500 3.5%；本周超额中证500 36.8%。

• 大盘价值组合：今年以来绝对收益4.03%，超额国证价值-4.76%；本月超额国证价值-0.88%；本周超额国证价值-28.0%。

• 指数增强组合：

  • 中证500增强组合：今年以来绝对收益-2.26%，超额中证500 2.00%；本月超额中证500-0.37%；本周超额中证500-0.20%。
  • 中证1000增强组合：今年以来绝对收益-9.27%，超额中证1000 1.97%；本月超额中证1000 0.30%；本周超额中证1000-0.42%。

报告提醒，模型基于历史数据，存在失效风险，读者应对表述观点进行独立评估，并考虑个人信息投资目的。信息披露和免责申明须参考正文。