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量化基金周报

核心观点

1. 公募量化基金表现

   • 沪深300指数增强基金超额收益中位数：-1.00%
   • 中证500指数增强基金超额收益中位数：3.80%
   • 中证1000指数增强基金超额收益中位数：5.70%
   • 绝对收益（对冲）基金收益中位数：-4.40%
   • 其他主动量化基金收益中位数：-169.00%

2. 私募量化基金表现

   • 沪深300指数增强私募超额收益中位数：4.50%（优于公募的2.50%）
   • 中证500指数增强私募超额收益中位数：5.60%（优于公募的4.90%）
   • 中证1000指数增强私募超额收益中位数：9.00%（优于公募的5.70%）

3. 其他策略基金表现

   • 定向增发基金收益中位数：-126%
   • 行业主题轮动基金收益中位数：-165%
   • 多因子基金收益中位数：-215%

4. 风险提示

   • 报告基于历史价格和统计规律，但二级市场存在即时性政策风险，无法预测市场发展，需审慎参考结论。