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证券研究报告总结：金融工程与衍生品交易 - 融资融券日报

核心内容概述

本报告为2018年7月24日的融资融券市场日报，涵盖上一交易日市场回顾、今日标的股票事件提示以及事件投资组合操作情况。报告主要分析融资融券余额、市场指数表现、行业走势、ETF基金、个股表现及大宗交易等关键信息，为投资者提供市场动态参考。

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主要观点

1. 融资融券规模变化

• 上一交易日，沪深两市融资融券余额为8922.71亿元，环比下降0.15%。
• 融资余额为8847.95亿元，环比下降0.18%。
• 融券余额为74.75亿元，环比上升3.35%。
• 融资买入额为332.57亿元，环比增长22.27%。
• 融资偿还额为348.76亿元，环比增长16.28%。

2. 市场指数表现

• 上证综指上涨1.07%，表现最好。
• 深证成指上涨0.68%，表现最弱。
• 从5日涨跌幅看，中小板指上涨2.88%，上证综指上涨1.62%。
• 从20日涨跌幅看，创业板指上涨5.36%，深证成指下跌0.11%。

3. 行业表现

• 表现较好的行业包括：国防军工（+4.11%）、建筑装饰（+3.54%）、建筑材料（+2.99%）、钢铁（+2.46%）、计算机（+2.06%）。
• 表现较弱的行业包括：医药生物（-3.94%）、休闲服务（-2.04%）、食品饮料（-1.23%）、家用电器（-0.08%）、纺织服装（+0.33%）。

4. 个股表现

• 涨幅前五名：龙元建设（+10.06%）、中航电子（+10.03%）、特锐德（+10.02%）、中国交建（+10.02%）、美尔雅（+10%）。
• 跌幅前五名：华闻传媒（-10.08%）、长春高新（-10%）、智飞生物（-10%）、海航控股（-9.97%）、华兰生物（-9.92%）。
• 五日量比前五名：华闻传媒（104.99）、安徽合力（7.63）、吴江银行（6.37）、中国交建（5.49）、中国电建（5.34）。

5. 大宗交易

• 上一交易日，发生大宗交易的标的股票有9只，包括万华化学、工商银行、海通证券等。

6. 股票停牌与复牌

• 今日共有37只标的股票停牌，无复牌股票。

7. 大股东增减持

• 今日披露，有4只股票涉及大股东增持：泛海控股、平潭发展、浙数文化等。
• 有2只股票涉及大股东减持：宁波银行等。

8. 增发事件

• 今日披露，有1只标的股票涉及增发事件，郑煤机发布董事会预案，其余未涉及股东大会通过或公告日。

9. 分红送转事件

• 今日披露，共有36只标的股票涉及分红送转事件。
• 5只为实施公告日：中通客车、兰生股份、海通证券、梅花生物、人民网。
• 27只为股权登记日：内蒙华电、中国宝安、鄂武商A等。
• 4只为除权除息日：江铃汽车、卫士通、东方航空等。

10. 业绩报告

• 今日披露，福能股份发布业绩快报。
• 中远海能、大恒科技、中煤能源发布业绩预告。

11. 限售股解禁

• 未来7个交易日内，共有10只标的股票涉及限售股解禁，包括三花智控、洛阳钼业、立思辰等。

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关键信息

事件投资组合操作

• 今日无建仓或平仓操作。
• 上一交易日组合收益率为1.01%，累计收益率为126.21%，分别超越上证综指、沪深300及创业板指84.74、60.75及98.53个百分点。

融资余额占流通市值比例及增速

• 融资余额占流通市值比例前十名为：全柴动力（26.43%）、数码科技（21.15%）、恒泰艾普（20.77%）等。
• 融资余额占比增速前十名为：步长制药（+29.57%）、华兰生物（+28.07%）、华东医药（+22.51%）等。

资金净流入情况

• 上一交易日，金额流入率最高的前五名是：海航控股（100%）、智飞生物（100%）、长春高新（99.96%）、华远地产（49.17%）、皖能电力（46.78%）。
• 开盘资金净流入前五名：长春高新（89.46%）、海航控股（62.68%）、智飞生物（61.2%）、华闻传媒（47.46%）、新南洋（35.99%）。
• 尾盘资金净流入前五名：穗恒运A（21.39%）、中视传媒（20.62%）、海亮股份（20.25%）、冠豪高新（20.11%）、豪迈科技（19.45%）。

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总结

本报告提供了丰富的市场数据和事件信息，帮助投资者了解融资融券市场动态、行业走势及个股表现。同时，揭示了大股东行为、增发、分红送转及限售股解禁等关键事件，为投资决策提供了重要参考。投资组合在上一交易日表现出色，累计收益率显著高于主要指数，但需注意模型的不确定性，不构成具体投资建议。