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股指期货早班车总结

核心内容

2022年8月2日的股指期货早班车提供了当日主要股指期货合约的行情数据及市场环境分析。整体来看，市场呈现一定的反弹迹象，但各合约表现分化，投资者情绪仍存在分歧。

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主要股指期货合约数据

代码	名称	涨幅%	现价	涨跌	总量	总金额	持仓量	仓差	结算价	昨结算价	基差
IC2208	中证 2208	0.79	6311.4	49.4	55624	6979365	86188	-124	6307.4	6262.0	35.82
IC2209	中证 2209	0.77	6274.0	47.8	27298	3404675	131521	659	6270.4	6226.2	73.22
IC2212	中证 2212	0.74	6175.4	45.4	10763	1320434	92968	-244	6170.2	6130.0	171.82
IC2303	中证 2303	0.77	6092.2	46.8	4192	507392	15029	501	6083.6	6045.4	255.02
IF2208	沪深 2208	0.39	4174.0	16.2	66172	8253347	69694	-5862	4171.6	4157.8	14.68
IF2209	沪深 2209	0.36	4162.6	14.8	26348	3278005	82718	-600	4161.0	4147.8	26.08
IF2212	沪深 2212	0.33	4136.2	13.6	8922	1103872	35764	245	4135.0	4122.6	52.48
IF2303	沪深 2303	0.20	4115.8	8.2	1778	219015	4000	383	4116.2	4107.6	72.88
IH2208	上证 2208	-0.41	2778.0	-11.4	31822	2651016	37468	-3277	2776.4	2789.4	3.68
IH2209	上证 2209	-0.49	2775.8	-13.6	13217	1100622	38526	-1554	2775.6	2789.4	5.88
IH2212	上证 2212	-0.34	2778.4	-9.6	4784	398487	17482	46	2776.2	2788.0	3.28
IH2303	上证 2303	-0.47	2779.0	-13.0	1187	98940	1888	-38	2779.4	2792.0	2.68
IM2208	中干 2208	0.65	7136.6	46.4	22084	3130993	24149	-1408	7130.0	7090.2	43.85
IM2209	中干 2209	0.57	7087.4	40.2	6742	950077	10961	-868	7079.2	7047.2	93.05
IM2212	中干 2212	0.53	6930.0	36.8	2555	351859	5512	231	6923.2	6893.2	250.45
IM2303	中干 2303	0.45	6778.6	30.2	1435	193393	4309	256	6773.8	6748.4	401.85

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市场环境分析

股指表现

• 上证指数：上涨0.21%，报收3259.96点。
• 深成指：上涨1.20%，报收12413.87点。
• 创业板指：上涨2.37%，报收2733.74点。
• 科创50指数：上涨1.03%，报收1100.18点。

行业板块表现

• 涨幅居前：元器件（2.54%）、汽车类（2.17%）、电气设备（2.11%）。
• 跌幅居前：房地产（-1.42%）、公共交通（-0.95%）、证券（-0.88%）。

市场强弱对比

• IM > IC > IF > IH，表明中证1000指数合约表现最强，上证指数合约表现最弱。

个股表现

• 个股涨/平/跌分别为2,534/167/2,130，整体市场呈现涨多跌少的格局。

资金面

• 北上资金：净流入23.99亿元，其中沪股通净流入8.93亿元，深股通净流入15.06亿元。
• 今年以来净流入：531.29亿元。
• 开通以来累计净流入：16,877.07亿元，维持在历史高位。

公开市场操作

• 央行逆回购：开展20亿元7天逆回购操作，中标利率为2.10%，与前期持平。
• 逆回购到期：50亿元，当日净回笼30亿元。

基差分析

• IM合约：基差为43.85点，近月合约贴水走扩。
• IC合约：基差为35.82点，近月合约贴水收窄。
• IF合约：基差为14.68点，近月合约贴水收窄。
• IH合约：基差为3.68点，近月合约贴水收窄。

市场观点

• 基差分化持续，但日间基差未形成趋势，显示投资者对各品种观点仍存在分歧。
• IM合约：持续走高，短期对冲力度有所加强。
• IF、IH合约：此前悲观预期转为积极，市场对这些合约的反弹预期增强。
• 沪深300指数与中证1000指数比值：为0.5833，创2018年5月末以来新低，IM强IF弱趋势延续。
• IH、IF：自7月5日回调以来，回调幅度相对较大。
• IC合约：强势整理，表现较为稳健。
• IM合约：接近反弹新高，反弹力度最大。

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投资建议

• 维持短期IM、IC强IH、IF弱的观点。
• 后市需重点关注金融板块是否企稳，这将对IH、IF合约产生重要影响。

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报告编制信息

• 报告编制单位：招商期货有限公司
• 报告发布人：于虎山
• 学历背景：大连理工大学金融工程硕士，吉林大学信息管理与信息系统、商务英语双学士
• 从业经验：11年期货从业经验
• 资质：期货从业资格证（F0272480）、期货投资咨询资格证（Z0002746）

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重要声明

• 本报告仅供风险承受能力为C3及以上的投资者参考。
• 报告内容基于合法取得的信息，但不保证其准确性与完整性。
• 报告分析基于假设，不同假设可能导致分析结果出现重大差异。
• 报告内容为参考意见，不构成投资建议。
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风险提示：市场有风险，投资需谨慎。投资者不应将本报告作为投资决策的唯一参考因素，亦不应认为本报告可取代自己的判断。