20150203-信达证券-融资融券每日投资参考_13页_1mb
报告摘要
证券研究报告总结：金融工程与衍生品交易 - 融资融券日报（2015年2月3日）
核心内容概览
本报告为信达证券研发中心发布的融资融券投资参考，内容涵盖上一交易日市场回顾、今日标的股票事件提示及事件投资组合操作情况。报告强调，本投资组合由事件选股模型生成，具有较大的不确定性，不构成具体投资建议。
一、上一交易日市场回顾
1. 主要市场指数表现
- 创业板指 上涨 0.97%，表现最佳。
- 上证综指 下跌 2.56%，表现最弱。
- 从5日涨跌幅看，创业板指 下跌 2.47%，上证综指 下跌 7.53%。
- 从10日涨跌幅看，中小板指 上涨 4.86%，上证综指 上涨 0.38%。
- 从20日涨跌幅看，创业板指 上涨 15.84%，上证综指 下跌 6.63%。
2. 行业指数表现
- 表现较好的行业：计算机 (+1.58%)、国防军工 (+0.51%)、传媒 (+0.47%)、电子 (+0.18%)、纺织服装 (+0.13%)。
- 表现较弱的行业：建筑装饰 (-3.35%)、非银金融 (-3.34%)、银行 (-3.15%)、公用事业 (-2.73%)、机械设备 (-2.14%)。
3. 标的ETF基金表现
- 涨幅前三名：南方中证500ETF (-0.44%)、华夏中小板ETF (-0.57%)、易方达深证100ETF (-1.73%)。
- 跌幅前三名：国投瑞银沪深300金融地产ETF (-3.08%)、华夏上证50ETF (-2.87%)、华泰柏瑞红利ETF (-2.87%)。
4. 标的股票表现
- 涨幅前五名：上海钢联 (+10%)、大智慧 (+10%)、申达股份 (+9.04%)、陕天然气 (+6.87%)、浙江东方 (+6.76%)。
- 跌幅前五名：中国北车 (-10.01%)、一拖股份 (-9.98%)、中国南车 (-9.95%)、中国铁建 (-9.91%)、中国交建 (-8.96%)。
5. 标的股票大宗交易
- 上一交易日发生大宗交易的股票有：华泽钴镍、信立泰、乐视网 等共 11只。
二、今日标的股票事件提示
1. 标的股票停复牌
- 今日共有 55只 股票停牌，其中 1只 开始停牌（华夏幸福）。
- 今日复牌股票包括：中青宝、鲁抗医药、光大证券 等共 5只。
2. 大股东增减持
- 联化科技：大股东增持。
- 四川路桥：大股东减持。
3. 标的股票增发
- 未来7个交易日内，华天科技 发布了董事会增发预案。
4. 标的股票分红送转
- 未来7个交易日内，无股票涉及分红送转事件。
5. 业绩报告发布
- 今日发布业绩快报的股票有：长城信息、劲嘉股份、海亮股份 等共 6只。
- 今日发布业绩预告的股票有：中青宝 等共 1只。
6. 标的股票公告重大事件
- 今日涉及 并购重组 的股票为：世荣兆业。
7. 标的股票限售股解禁
- 未来7个交易日内，益佰制药、洪城股份 等共 2只 股票涉及限售股解禁。
三、事件投资组合操作
1. 组合历史收益
- 截至 2015年2月2日，组合累计收益率为 37.83%，分别超越：
- 上证综指 16.94个百分点
- 沪深300 19.57个百分点
- 创业板指 4.17个百分点
2. 今日组合操作
- 建仓股票：华天科技（复牌，定增预案），权重 3%。
- 拟平仓股票：东方财富，持有期收益率 8.48%。
3. 昨日组合操作回顾
- 建仓股票：东旭光电，建仓理由为 业绩预增。
- 平仓股票：川投能源，持有期收益率为 -6.48%。
4. 组合成分股
- 截至 2015年2月2日，组合共包含 33只 成分股，仓位为 99.01%。
四、关键信息汇总
重要指标
| 指标 | 值 |
|---|---|
| 创业板指涨幅 | +0.97% |
| 上证综指跌幅 | -2.56% |
| 组合累计收益率 | 37.83% |
| 上证综指超额收益 | +16.94% |
| 沪深300超额收益 | +19.57% |
| 创业板指相对收益 | -4.17% |
今日建仓股票
- 华天科技：复牌，定增预案。
今日平仓股票
- 东方财富：持有期收益率 8.48%。
昨日建仓股票
- 东旭光电：业绩预增。
昨日平仓股票
- 川投能源：持有期收益率 -6.48%。
限售股解禁
- 未来7个交易日内，益佰制药、洪城股份 等 2只 股票涉及限售股解禁。
五、主要观点
- 市场分化明显：上证综指表现疲软，创业板指和中小板指表现较好，显示出市场在不同板块间的显著差异。
- 行业表现分化：计算机、国防军工、传媒等行业涨幅领先，而建筑装饰、非银金融、银行等板块跌幅较大。
- 融资融券标的股票表现：部分股票涨幅显著，如上海钢联、大智慧，而中国北车、一拖股份等跌幅较大。
- 资金流动情况：大智慧 资金流入率最高，多氟多 尾盘资金流入率最高。
- 事件驱动投资：今日建仓股票为华天科技，因复牌和定增预案，具有潜在投资价值。
- 组合表现优异：组合累计收益率显著高于主要指数，体现出事件选股模型的有效性。
六、总结
本报告提供了详细的市场分析和投资组合操作信息，帮助投资者了解近期市场动态及事件驱动的投资机会。尽管模型生成的组合具有不确定性，但其历史表现显示出了较强的盈利能力。投资者应结合自身风险偏好及市场变化，审慎决策。
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