20150331-信达证券-融资融券每日投资参考_16页_1mb

证券研究报告总结

核心内容概览

本报告为信达证券于2015年3月31日发布的融资融券日报，主要围绕市场回顾、标的股票事件提示及事件投资组合操作展开。报告旨在为投资者提供市场动态、股票表现及组合操作建议，但特别提示该投资组合收益率存在较大不确定性，不构成投资建议。

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主要观点

1. 市场表现

• 上证综指上涨 2.59%，表现最佳。
• 创业板指下跌 1.43%，表现最弱。
• 中小板指在5日和10日涨跌幅中表现较好，分别为 3.57% 和 10.45%。
• 20日涨跌幅中，中小板指上涨 17.9%，而深圳成指上涨 11.02%。

2. 行业表现

• 建筑装饰、房地产、银行、非银金融、建筑材料等五大行业表现较好，涨幅均超过 4%。
• 计算机、传媒、休闲服务等行业表现较弱，跌幅均超过 1%。

3. 融资融券ETF表现

• 涨幅前三名为：国投瑞银沪深300金融地产ETF（+5.14%）、交银180治理ETF（+3.93%）和华安上证180ETF（+3.57%）。
• 跌幅前三名为：华夏中小板ETF（+0.9%）、南方中证500ETF（+1.74%）和易方达深证100ETF（+2.35%）。

4. 标的股票表现

• 涨幅前五名：青松建化（+10.07%）、振华重工（+10.07%）、中联重科（+10.04%）、三峡水利（+10.03%）、保利地产（+10.03%）。
• 跌幅前五名：巢东股份（-10.01%）、卫宁软件（-10%）、荣之联（-7.91%）、易华录（-7.83%）、得润电子（-7.39%）。

5. 资金流动情况

• 金额流入率最高前五名：福建南纸（67.79%）、新疆城建（27.88%）、厦门港务（23.72%）、上海普天（23.09%）、健康元（16.77%）。
• 开盘金额流入率最高前五名：福建南纸（21.78%）、新疆城建（18.8%）、厦门港务（13.99%）、健康元（7.4%）、天津磁卡（6.14%）。
• 尾盘金额流入率最高前五名：航天动力（8.74%）、飞乐音响（6.87%）、亿纬锂能（6.53%）、天业股份（6.14%）、国际医学（5.57%）。

6. 大宗交易

• 上一交易日发生大宗交易的股票包括：国海证券、超声电子、苏宁云商等14只。
• 部分股票如恩华药业、三花股份、海王生物等，因涉及重大事项或增发事件而停牌或复牌。

7. 股票事件提示

• 今日停牌股票共85只，其中鹏欣资源、方大炭素、天业股份等4只今日开始停牌。
• 今日复牌股票共6只，包括中国交建、多氟多、乐视网等。
• 大股东减持股票有：鄂武商A、天虹商场等2只。

8. 分红送转事件

• 未来7个交易日，有85只股票涉及分红送转事件。
• 董事会预案的股票有：万科A、宝新能源、沃尔核材等75只。
• 股东大会通过的股票有：兴蓉投资、亿阳信通、华泰证券等3只。
• 实施公告日的股票有：宝新能源、沃尔核材、万邦达等5只。
• 股权登记日的股票有：恩华药业、中天城投等2只。

9. 业绩报告

• 今日共有87只股票发布业绩报告，其中37只发布业绩预告。

10. 限售股解禁

• 未来7个交易日，有东阳光科、汤臣倍健、金宇集团等5只股票涉及限售股解禁。

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关键信息

• 事件投资组合操作：
  • 今日建仓股票：海王生物（定增预案）、海普瑞（一季度业绩预增）。
  • 今日拟平仓股票：利源精制等1只。
  • 组合历史收益：截至2015年3月30日，组合累计收益率为 66.21%，分别超越上证综指、沪深300及创业扳指 -21.12%、-25.65% 和 -14.21%。

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结构总结

一、上一交易日市场回顾

1. 主要市场指数表现：上证综指上涨，创业板指下跌。
2. 行业指数表现：建筑装饰、房地产等五大行业涨幅较大，计算机、传媒等表现较差。
3. 标的ETF基金表现：部分ETF基金涨幅显著，但整体表现分化。
4. 标的股票表现：部分股票涨幅超过10%，部分股票跌幅超过10%。
5. 标的股票大宗交易：14只股票发生大宗交易，部分股票折价率较高。

二、今日标的股票事件提示

1. 标的股票停复牌：今日85只股票停牌，4只今日开始停牌，6只复牌。
2. 大股东增减持：无增持，有2只股票大股东减持。
3. 标的股票增发：2只股票涉及增发事件。
4. 标的股票分红送转：85只股票涉及分红送转，75只发布董事会预案，3只股东大会通过。
5. 发布业绩报告的股票：87只股票发布业绩报告。
6. 重大事件公告：无并购重组事件，无违规事件。
7. 限售股解禁：5只股票涉及限售股解禁。

三、事件投资组合操作

1. 组合历史收益：截至2015年3月30日，累计收益率为 66.21%。
2. 今日操作：建仓海王生物和海普瑞，平仓利源精制。
3. 昨日操作回顾：未详细列出。
4. 组合成分股：未详细列出。

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图表目录

• 图表1：近期主要市场指数涨跌幅（%）
• 图表2：申万行业上一交易日涨跌幅（%）
• 图表3：融资融券ETF上一交易日涨跌幅（%）
• 图表4：上一交易日涨跌幅排名前20标的股票
• 图表5：上一交易日五日量比排名前20标的股票
• 图表6：上一交易日金额流入率排名前20标的股票
• 图表7：上一交易日开盘、尾盘资金净流入排名前20标的股票
• 图表8：上一交易日发生大宗交易标的股票
• 图表9：复牌及停牌标的股票
• 图表10：大股东持股比例变动标的股票
• 图表11：未来七个交易日标的股票增发
• 图表12：未来七个交易日发生分红送转事件标的股票
• 图表13：今日发布相关业绩报告的标的股票
• 图表14：标的股票公告重大事件
• 图表15：未来七个交易日标的股票限售解禁
• 图表16：组合历史收益曲线
• 图表17：今日拟建仓股票
• 图表18：今日拟平仓股票
• 图表19：昨日建仓股票
• 图表20：昨日平仓股票
• 图表21：组合成分股