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国债期货持仓日报总结 (2025年11月10日)

1. 成交与持仓概要

• 总成交情况： 当日T、TF、TL、TS四大国债期货合约总成交量为7,510手，总成交额约1,660.6亿元人民币。
• 持仓总览：
  • 总持仓量变化不大，维持在约54,060手，总持仓名义金额约37,644.9亿元人民币。
  • 持仓保证金总计约330.7亿元人民币。

2. 主要合约表现

• 十年期国债期货 (TF):
  • 收盘价：103.9元，日涨跌幅：-0.09%。
  • 持仓总量：约19,192手，占总持仓的一半以上。
  • 前十大席位持仓占比：72.3%，席位间净持仓变动集中在国泰君安、中信期货、银河期货等机构。
• 其他期限合约：
  • T (十年)、TL (七年)、TS (三个月)合约收盘价稳中有微或小幅波动。
  • 各期限合约的持仓结构显示，不同月份合约间持仓量与变动差异明显（如TL的2603合约持仓远超其T和TF对应合约）。

3. 主要会员持仓与变动

• 前五席位成交量增减： 中信期货、国泰君安、银河期货、东证期货、华泰期货等头部机构成交量相对集中。
• 持仓名义金额变动： 前十大席位持仓名义金额总计约28,879亿元人民币。中信期货、国泰君安是主要多头和空头力量，其持仓占比和份额变化（如中信期货2.5亿元的单日负变动）反映了市场多空力量调整。

4. 条件与说明

• 此报告仅供专业机构客户参考，不构成投资建议。银河期货有限公司出具，涉及法律免责声明。

总结内容提纲挈领，基于提供的数据，展现了当日国债期货的主要成交、持仓状况以及主要会员机构的市场行为特征。