20260408-五矿期货-豆类及主粮期权早报_14页_4mb
报告摘要
豆类及主粮期权总结
核心内容概述
本报告汇总了豆类及主粮期权品种（豆一、豆二、玉米、淀粉、豆粕、菜籽粕）在2026年4月8日的市场数据与期权因子分析，重点包括标的期货价格走势、成交量与持仓量变化、隐含波动率水平、压力支撑位以及相应的期权策略建议。
各期权品种核心数据
豆一期权（A）
- 标的合约：a2605
- 最新价：4640元
- 涨跌幅：+1.00%
- 成交量：95751万手，较前日增加2361万手
- 持仓量：173982万手，较前日增加1584万手
- 隐含波动率：维持在年平均0.1473上方，加权隐波率为18.91%
- 压力支撑位：压力位4900元，支撑位4400元
- 持仓量PCR：0.6819，位于近一年来的51.84%水位
- 策略建议：构建卖出看涨+看跌期权组合策略，获取时间价值收益，如：S_A2605P4300和S_A2605C4900
豆二期权（B）
- 标的合约：b2605
- 最新价：3679元
- 涨跌幅：0.00%
- 成交量：62996万手，较前日减少21928万手
- 持仓量：142274万手，较前日增加306万手
- 隐含波动率：维持在年平均0.1633上方，加权隐波率为20.29%
- 压力支撑位：压力位3700元，支撑位3400元
- 持仓量PCR：0.8574，位于近一年来的61.63%水位
- 策略建议：构建卖出看涨+看跌期权组合策略，获取时间价值收益，如：S_B2605P3600和S_B2605C3800
玉米期权（C）
- 标的合约：c2605
- 最新价：2343元
- 涨跌幅：-0.21%
- 成交量：322870万手，较前日减少138440万手
- 持仓量：894537万手，较前日减少27266万手
- 隐含波动率：维持在年平均0.1163上方，加权隐波率为13.93%
- 压力支撑位：压力位2400元，支撑位2300元
- 持仓量PCR：0.5193，位于近一年来的35.10%水位
- 策略建议：构建卖出看涨+看跌期权组合策略，获取时间价值收益，如：S_C2605P2300和S_C2605C2420
淀粉期权（CS）
- 标的合约：cs2605
- 最新价：2748元
- 涨跌幅：+0.32%
- 成交量：57387万手，较前日减少40385万手
- 持仓量：203457万手，较前日增加12万手
- 隐含波动率：维持在年平均0.1239上方，加权隐波率为14.92%
- 压力支撑位：压力位3000元，支撑位2700元
- 持仓量PCR：0.6844，位于近一年来的44.90%水位
- 策略建议：构建看涨期权牛市价差组合策略获取方向性收益，同时可构建卖出看涨+看跌期权组合策略，如：S_CS2605P2550和S_CS2605C2850
豆粕期权（M）
- 标的合约：m2605
- 最新价：2843元
- 涨跌幅：-0.52%
- 成交量：437672万手，较前日减少257258万手
- 持仓量：1024250万手，较前日减少67757万手
- 隐含波动率：维持在年平均0.1726上方，加权隐波率为20.51%
- 压力支撑位：压力位3200元，支撑位2800元
- 持仓量PCR：0.7532，位于近一年来的81.22%水位
- 策略建议：构建卖出看涨+看跌期权组合策略，获取时间价值收益，如：S_M2605P2800和S_M2605C3100
菜籽粕期权（RM）
- 标的合约：RM605
- 最新价：2239元
- 涨跌幅：0.00%
- 成交量：293857万手，较前日减少114003万手
- 持仓量：503941万手，较前日减少24920万手
- 隐含波动率：维持在年平均0.2419上方，加权隐波率为30.07%
- 压力支撑位：压力位2800元，支撑位2200元
- 持仓量PCR：0.5422，位于近一年来的1.22%水位
- 策略建议：构建卖出看涨+看跌期权组合策略，获取时间价值收益，如：S_RM2605P2200和S_RM2605C2500
策略建议总结
- 方向性策略：当前各期权品种均未建议方向性策略。
- 波动性策略：普遍建议构建卖出看涨+看跌期权组合策略，以获取时间价值收益，同时通过动态调整持仓头寸，保持delta中性。
- 组合策略示例：
- 豆一：S_A2605P4300 + S_A2605C4900
- 豆二：S_B2605P3600 + S_B2605C3800
- 玉米：S_C2605P2300 + S_C2605C2420
- 淀粉：S_CS2605P2550 + S_CS2605C2850
- 豆粕：S_M2605P2800 + S_M2605C3100
- 菜籽粕：S_RM2605P2200 + S_RM2605C2500
风险提示与免责声明
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- 本报告不构成任何交易建议，不提供量身定制的交易策略。
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