20240715-中国银河-量化基金周报_10页_1mb

报告摘要

量化基金周报总结

核心内容

2024年7月15日发布的量化基金周报主要分析了公募与私募量化基金的表现，包括指数增强基金、绝对收益基金、主动量化基金以及其他策略基金，如定增主题基金、提取业绩报酬基金、行业主题轮动基金、多因子基金和大数据驱动基金等。报告还对私募与公募在不同指数增强策略上的表现进行了对比，并提供了相关的统计数据和图表。

主要观点

1. 指数增强基金表现

沪深300指数增强基金：本周超额收益中位数为 0.55%，表现较好。
- 本周表现最好的超额收益为 1.50%，最差为 -0.26%。
- 本年度超额收益中位数为 2.73%。
中证500指数增强基金：本周超额收益中位数为 -0.12%，表现相对较差。
- 本周表现最好的超额收益为 1.07%，最差为 -1.14%。
- 本年度超额收益中位数为 5.21%。
中证1000指数增强基金：本周超额收益中位数为 0.27%，表现中等。
- 本周表现最好的超额收益为 0.85%，最差为 -0.79%。
- 本年度超额收益中位数为 5.37%。
其它指数增强基金：本周收益中位数为 0.07%。
- 本周表现最好的收益为 3.06%，最差为 -2.11%。
- 本年度收益中位数为 2.52%。

2. 绝对收益及主动量化基金表现

绝对收益（对冲）类型基金：本周收益中位数为 -0.23%。
- 本周表现最好的收益为 0.34%，最差为 -0.72%。
- 本年度收益中位数为 1.38%。
其它主动量化类型基金：本周收益中位数为 1.45%。
- 本周表现最好的收益为 9.68%，最差为 -2.18%。
- 本年度收益中位数为 -7.01%。

3. 私募量化基金表现

私募沪深300指数增强基金：本周超额收益中位数为 0.19%，优于同期公募的 0.09%。
- 本周表现最好的超额收益为 3.56%，最差为 -4.10%。
- 本年度超额收益中位数为 1.47%。
私募中证500指数增强基金：本周超额收益中位数为 0.33%，优于公募的 0.13%。
- 本周表现最好的超额收益为 14.33%，最差为 -5.84%。
- 本年度超额收益中位数为 0.34%。
私募中证1000指数增强基金：本周超额收益中位数为 0.21%，优于公募的 0.19%。
- 本周表现最好的超额收益为 1.99%，最差为 -2.93%。
- 本年度超额收益中位数为 2.35%。

关键信息

公募量化基金

沪深300指数增强基金：共59只，本周超额收益中位数为 0.55%。
中证500指数增强基金：共63只，本周超额收益中位数为 -0.12%。
中证1000指数增强基金：共45只，本周超额收益中位数为 0.27%。
其它指数增强基金：共97只，本周收益中位数为 0.07%。
绝对收益基金：共23只，本周收益中位数为 -0.23%。
其它主动量化基金：共220只，本周收益中位数为 1.45%。

私募量化基金

沪深300指数增强基金：共76只，本周超额收益中位数为 0.19%。
中证500指数增强基金：共531只，本周超额收益中位数为 0.33%。
中证1000指数增强基金：共248只，本周超额收益中位数为 0.21%。
私募指数增强基金机构统计：
- 沪深300：机构数55，单家最多基金数3，本周超额收益均值 0.03%。
- 中证500：机构数155，单家最多基金数22，本周超额收益均值 0.31%。
- 中证1000：机构数118，单家最多基金数6，本周超额收益均值 0.22%。

其它策略基金

定增主题基金：本周收益中位数为 0.67%，表现较好。
- 本周表现最好的收益为 5.86%，最差为 -6.24%。
- 本年度收益中位数为 -3.39%。
提取业绩报酬基金：本周收益中位数为 0.20%。
- 本周表现最好的收益为 5.10%，最差为 -3.95%。
- 本年度收益中位数为 0.89%。
行业主题轮动基金：本周收益中位数为 1.00%。
- 本周表现最好的收益为 4.80%，最差为 -2.63%。
- 本年度收益中位数为 -4.94%。
多因子基金：本周收益中位数为 1.64%。
- 本周表现最好的收益为 4.23%，最差为 -0.89%。
- 本年度收益中位数为 -7.76%。
大数据驱动主动投资基金：本周收益中位数为 1.29%。
- 本周表现最好的收益为 3.33%，最差为 -0.65%。
- 本年度收益中位数为 -8.02%。

风险提示

报告结论基于历史价格信息和统计规律，但二级市场受即时性政策影响，可能产生统计规律之外的走势。
报告结论可能无法正确预测市场发展，投资者需审慎参考。

分析师信息

分析师：吴俊鹏
联系方式：010-8092-7631 / wujunpeng@chinastock.com.cn
登记编码：S0130517090001

免责声明

本报告仅供客户参考，不构成投资建议。
银河证券不对因客户使用本报告而导致的损失负任何责任。
报告内容可能涉及第三方网站链接，银河证券不对这些网站内容负责。

联系方式

公司地址：深圳市福田区金田路3088号中洲大厦20层
联系人：
- 程曦：0755-83471683 / chengxi_yj@chinastock.com.cn
- 苏一耘：0755-83479312 / suyiyun_yj@chinastock.com.cn
上海地址：上海浦东新区富城路99号震旦大厦31层
联系人：
- 陆韵如：021-60387901 / luyunru_yj@chinastock.com.cn
- 李洋洋：021-20252671 / liyangyang_yj@chinastock.com.cn
北京地址：北京市丰台区西营街8号院1号楼青海金融大厦
联系人：
- 田薇：010-80927721 / tianwei@chinastock.com.cn
- 褚颖：010-80927755 / chuying_yj@chinastock.com.cn
公司网址：www.chinastock.com.cn