EBA欧洲银行-20171596_DZAA17001HUN_PDF_24页_1mb

2016-os éves jelentés összefoglalása

1. A banki tevékenységre vonatkozó egységes szabályozási keretek kidolgozása és fenntartása

2016-ban az Europai Bankhatóság (EBH) továbbra is központi szerepet játszott az EU bankszektorára vonatkozó egységes szabályozási keretek kidolgozásában és fenntartásában. Az EBH aktívan támogatta a "Bazel III csomag" véglegesítését és a Bazel csomag EU-ban történő végrehajtásának befejezését. A jelentés hangsúlyozza, hogy a szabályozási reformok hatásait a bankok felépítésére, üzleti modelleikre és kockázati profiljaikra is vizsgálták. Emellett az EBH figyelmeztetett az összetettség csökkentésére irányuló megközelítések fontosságára.

2. Az EBH fő eredményei 2016-ban

• 2016. augusztus: Az EBH a tokeattételi mutató (LR) és a minimális tokekövetelmenyek 1. pillérbe migrálásának hatásait vizsgálta a Bizottság részére.
• 2016. szeptember: Az EBH az alapvető finanszírozási mutató (CFR) és a netto stabil finanszírozási ráta (NSFR) közötti korrelációhiányt említette meg.
• 2016. október: Az EBH és az ESMA közös egyeztetést indított a gazdálkodó testületek tagjainak és a legfontosabb tisztségviselők alkalmasságának értékelésére vonatkozó iránymutatásokról. Az EBH belső irányítási rendszerének felülvizsgálatát is indította.
• 2016. november: Az EBH a szabályozástechnikai standardok (RTS) végső tervezetét kozzétette, amelyek az illetékes hatóságok (CA-k) feladatait és a piaci kockázati belső modellek értékelését szabályozzák. Ezenkívül a 2013/36/EU irányelv és a BRRD (bankok helyreállítására és részvényesek jogairól szóló irányelv) alkalmazásával kapcsolatos ajánlásokat is megadott.
• 2016. december: Az EBH a hitelintézetek és a pénzügyi intézmények közötti szabályozási harmonizációra vonatkozó ajánlásokat is megjelentette.

3. A szabályozástechnikai standardok és a kockázati paraméterek

Az EBH folyamatosan fejleszti a kockázati paraméterek és a kockázatos eszközök (RWA-k) értékelési gyakorlatát. A 2016-os évben különösen a kis- és közepes vállalkozások (KKV) hitelkockázatára, valamint a magas nemfizetési kockázatú hitelállományra és a piaci kockázati portfóliókra koncentrált. Az EBH továbbra is támogatta a Bazel csomag EU-ban történő végrehajtását, valamint a 2015-ben elindított, a belső modellek alkalmazásával kapcsolatos munkát.

4. A hitelkockázati és piaci kockázati értékelési gyakorlatok

Az EBH fejleszti a hitelkockázati és piaci kockázati értékelési gyakorlatokat, különösen a kockázati mutatók és a kockázatos eszközök (RWA-k) uniószerte egyértelmű értelmezéséhez. A 2016-os évben az EBH a kockázati jelzőrendszer kialakítását is elősegítette, amely a bankszektor legfontosabb kockázatait és sebezhetőségeit foglalja össze. A kockázati jelzőrendszer negyedévente kerül frissítésre.

5. A nemzeti szanálási finanszírozási rendszerek harmonizálása

Az EBH a nemzeti szanálási finanszírozási rendszerek harmonizálásában is aktívan részt vett. A 2016-os évben a szanálási hatóságok közötti kommunikációt és az egyeztetéseket elősegítő iránymutatásokat kozzétette. A szanálási rendszerek celszintjének meghatározására vonatkozó referenciapontot is kidolgozott, amely a bankok stabilizálásához szükséges.

6. A stresszteszt és a rendszeres kockázati értékelési jelentések

Az EBH folyamatosan nyomon követi a banki kockázatokat, és a 2016-ban a rendszeres kockázati értékelési jelentések (RAR) készítését is folytatta. Az RAR-ben az év során az EU bankszektorára vonatkozó fő fejleményeket és trendeket ismertették. A jelentés a kockázati mutatók alakulását is elemzi, és az egyes intézmények kockázati helyzetének értékelésére szolgál.

7. A pénzügyi átláthatóság és a szabályozási keretek

Az EBH az átláthatóság elősegítése érdekében kiterjedt felméréseket indított, amelyek célja az EU egészén a pénzügyi intézmények és szereplők közötti információcsere elősegítése volt. A 2016-os átláthatósági felmérés 24 EU tagállamban és Norvigiában 131 bankot érintett. A felmérés eredményeit interaktív eszközökkel és kiterjedt adatbázissal is publikálta.

8. A fogyasztóvédelem és a pénzügyi innovációk

Az EBH a fogyasztóvédelem területén is aktívan dolgozott, különösen a lakossági banki termékek és szolgáltatások megvásárlásával kapcsolatos javadalmazási gyakorlatokat elemzve. A jelentés szerint a gyengébb javadalmazási szabályok és gyakorlatok csökkentik a fogyasztók hátrányát. Emellett a pénzügyi innovációkra vonatkozó iránymutatásokat is készítette, különösen a virtuális pénznemekre vonatkozóan.

9. A nemzetközi tevékenységek

Az EBH aktívan részt vesz a Bázeli Bankfelügyeleti Bizottság (BCBS) és a Penzügyi Stabilitási Tanács (FSB) nemzetközi munkacsoportjainak tevékenységében. A 2016-os évben a BCBS munkacsoportja a banki szabályozási keretek egységesítésével foglalkozott, míg az EBH a prudenciális konszolidációs módszerek, a kockázati paraméterek és a szanálási gyakorlatok fejlesztésében is közreműködött.

10. A kockázati értékelési gyakorlatok és a mikroprudenciális kockázatok

Az EBH folyamatosan nyomon követi a bankok kockázati értékelési gyakorlatait, különösen a nemteljesítő kölcsönök (NPL) dinamikáját és változásait. A jelentés szerint a NPL-k mennyisége továbbra is magas maradt, és jelentős gazdasági következményekkel járt. Az EBH kockázati értékelési folyamatokat és a mikroprudenciális kockázatokat is elemzi, és a kockázati mutatók alakulását figyeli.

11. A felügyeleti gyakorlatok következetességének biztosítása

Az EBH a felügyeleti gyakorlatok következetességének biztosítására irányuló munkát folytatta, különösen a nemzeti felügyeleti hatóságok és a pénzügyi intézmények közötti együttműködést támogatta. A 2016-os évben a 9. nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok (IFRS) alkalmazásával kapcsolatos hatásvizsgálatokat is végeztek, és a kockázati értékelési folyamatokat és a mikroprudenciális kockázatokat is elemzették.

12. A pénzügyi innovációk és a digitális pénzügyi szolgáltatások

Az EBH figyelembe vette a pénzügyi innovációkra vonatkozó nemzetközi iránymutatásokat, és a digitális pénzügyi szolgáltatásokra vonatkozó módosításokat is elősegítette. A 2015/849 irányelv (4AMLD) kiterjesztését és a pénzügyi innovációk fogyasztói adatfelhasználását is elemzették.

13. A szabályozási keretek és a technológiai kockázatok

Az EBH a szabályozási keretek és a technológiai kockázatok közötti kapcsolatot is vizsgálta, különösen az információs kommunikációs technológiák (IKT) alkalmazásával kapcsolatban. A technológiai kockázatok értékelésére vonatkozó közös eljárásokat és módszertani útmutatásokat is kidolgoztak, amelyek segítenek a bankoknak a kockázatok kezelésében.

14. A nemzeti felügyeleti hatóságok és a közös megközelítések

Az EBH a nemzeti felügyeleti hatóságok közötti együttműködést elősegítette, különösen a nemzeti szanálási finanszírozási rendszerek harmonizálásában. A 2016-os évben a nemzeti felügyeleti hatóságokkal közös megközelítéseket dolgozott ki, és a közös értékelési gyakorlatokat is elősegítette.

15. A pénzügyi és kockázati adatok kezelése

Az EBH adatbázisát tovább bővítette több mint 300 kockázati mutatóval, amelyek a pénzügyi és kockázati adatok széles körű összegyűjtésére és elemzésére szolgálnak. A 2016-os évben az adatminőség biztosítása az egyik fő prioritása volt, és a validálási szabályok kidolgozására is több erőforrást fordított.