20240731-江海证券-金融工程定期报告_市场分化走弱_房地产_综合_农林牧渔行业表现较好_13页_926kb

金融工程定期报告总结

核心内容概述

本报告为江海证券研究发展部于2024年7月31日发布的金融工程定期报告，主要分析了权益市场和衍生品市场的近期表现，并包含相关风险提示。

一、主要市场指数表现

1.1 A股主要宽基指数

• 近1日：北证50涨幅最大（0.84%），沪深300跌幅最大（-0.63%）。
• 近5日：中证2000涨幅最大（1.75%），创业板指跌幅最大（-2.42%）。
• 近20日：科创50涨幅最大（1.56%），中证500跌幅最大（-5.05%）。

1.2 港股及海外主要宽基指数

• 近1日：德国DAX涨幅最大（0.49%），恒生指数跌幅最大（-1.37%）。
• 近5日：富时100涨幅最大（1.31%），纳斯达克指数跌幅最大（-4.72%）。
• 近20日：印度Sensex30涨幅最大（2.49%），恒生指数跌幅最大（-4.31%）。

二、行业表现

2.1 近1日表现较好的行业

• 房地产（1.40%）
• 综合（1.38%）
• 农林牧渔（1.25%）

2.2 近5日表现较好的行业

• 国防军工（5.18%）
• 综合（4.06%）
• 环保（2.46%）

2.3 近20日表现较好的行业

• 国防军工（3.92%）
• 综合（0.73%）
• 非银金融（0.69%）

三、融资融券及资金流向

• 沪深两市两融余额：14308.10亿元（融资余额14074.22亿元，融券余额233.88亿元）。
• 两融余额占流通市值比重：2.24%。
• 北向资金净流入：-24.45亿元。
• 南向资金净流入：-3.26亿元。

四、衍生品市场表现

4.1 股指期货

• 近1日：IF（-0.72%）、IC（-0.22%）、IH（-0.66%）、IM（0.29%）。
• 近5日：IF（-2.05%）、IC（-0.38%）、IH（-2.62%）、IM（0.67%）。
• 近20日：IF（-2.47%）、IC（-5.11%）、IH（-2.22%）、IM（-4.27%）。
• 最新基差：IF（-9.78点）、IC（-26.28点）、IH（-2.31点）、IM（-46.49点）。

4.2 国债期货

• 近1日：T（0.02%）、TF（0.03%）、TS（0.02%）、TL（0.48%）。
• 近5日：T（0.09%）、TF（0.04%）、TS（0.03%）、TL（1.63%）。
• 近20日：T（0.68%）、TF（0.49%）、TS（0.22%）、TL（2.40%）。
• 最新基差：T（0.165元）、TF（0.187元）、TS（0.112元）、TL（0.158元）。

五、风险提示

1. 本报告可能存在数据缺失、数据错误、数据不及时、模型处理错误等风险。
2. 本报告仅从金融工程角度对重要指数、行业和衍生品的市场数据进行跟踪、统计、分析，不构成对市场指数、行业或个股进行预测或推荐。

六、图表目录

• 图1：申万一级行业表现（图）
• 图2：两市融资融券余额
• 图3：南、北向资金近一月资金流向
• 图4：IF近一月基差走势、跨期价差
• 图5：IC近一月基差走势、跨期价差
• 图6：IH近一月基差走势、跨期价差
• 图7：IM近一月基差走势、跨期价差
• 图8：国债期货近一月基差走势（左）、跨期价差（右，下季-当季）
• 图9：国债利率（左，%）及国债利差（右，%）

七、投资评级说明

• 股票评级：买入（相对基准指数涨幅15%以上）、增持（涨幅5%-15%）、持有（涨幅-5%到5%）、减持（跌幅5%以上）。
• 行业评级：增持（涨幅10%以上）、中性（涨幅-10%到10%）、减持（跌幅10%以上）。

八、分析师介绍

• 刘晓杰：多年证券从业经验，2022年加入江海证券，对市场风格及技术面有长期跟踪研究。

九、免责声明

1. 本报告仅供江海证券客户使用，不构成投资建议。
2. 本报告信息来源于公开资料，不保证其准确性或完整性。
3. 报告中的信息和结论仅反映发布当日的判断，可能随时调整。
4. 本报告版权归江海证券所有，未经书面许可不得以任何形式翻版、复制、刊登、发表、篡改或引用。