20240805-江海证券-金融工程定期报告_市场延续震荡下行_农林牧渔_医药生物_综合行业表现较好_13页_854kb

金融工程定期报告总结

核心内容概述

本报告为江海证券研究发展部于2024年8月5日发布的金融工程定期报告，分析师刘晓杰与朱威共同撰写，内容涵盖权益市场、衍生品市场以及相关风险提示。

市场表现分析

$\spadesuit$ 主要市场指数表现

截至2024年8月2日，A股主要宽基指数延续震荡下行趋势。具体表现如下：

• 近1日：三板成指跌幅最小（0.00%），科创50跌幅最大（-1.79%）。
• 近5日：中证2000涨幅最大（3.61%），创业板指跌幅最大（-1.28%）。
• 近20日：科创50涨幅最大（3.84%），深证成指跌幅最大（-1.63%）。

港股及海外主要宽基指数也出现集体重挫：

• 近1日：印度Sensex30跌幅最小（-1.08%），日经225跌幅最大（-5.81%）。
• 近5日：印度Sensex30跌幅最小（-0.43%），日经225跌幅最大（-4.67%）。
• 近20日：印度Sensex30涨幅最大（1.16%），日经225跌幅最大（-12.23%）。

$\spadesuit$ 行业表现

申万一级行业中，近1日表现较好的有：农林牧渔（+1.06%）、医药生物（+0.82%）、综合（+0.22%）。

近5日表现较好的行业为：综合（+6.16%）、社会服务（+5.49%）、建筑装饰（+3.27%）。

近20日表现较好的行业为：国防军工（+7.91%）、非银金融（+4.85%）、综合（+4.76%）。

$\spadesuit$ 融资融券及资金流向

• 沪深两市两融余额为14320.01亿元，其中融资余额为14107.87亿元，融券余额为212.13亿元。
• 两融余额占流通市值比重为2.21%。
• 北向资金净流入为-32.30亿元，南向资金净流入为-17.34亿元。

衍生品市场分析

$\spadesuit$ 股指期货

IF、IC、IH、IM主力合约在近1日的涨跌幅分别为：-1.19%、-1.41%、-0.69%、-1.50%。

近5日涨跌幅分别为：-0.52%、1.45%、-0.22%、2.75%。

近20日涨跌幅分别为：-0.74%、-1.33%、-0.25%、0.31%。

主力合约最新基差分别为：-4.79点、-10.82点、3.28点、-17.09点。

$\spadesuit$ 国债期货

T、TF、TS、TL主力合约近1日涨跌幅分别为：0.00%、0.00%、0.00%、0.27%。

近5日涨跌幅分别为：0.36%、0.23%、0.09%、1.34%。

近20日涨跌幅分别为：1.12%、0.72%、0.31%、3.22%。

主力合约最新基差分别为：0.260元、0.217元、0.221元、0.310元。

风险提示

1. 本报告可能存在数据缺失、数据错误、数据不及时、模型处理错误等风险。
2. 本报告仅从金融工程角度对重要指数、行业和衍生品的市场数据进行跟踪、统计、分析，不构成对市场指数、行业或个股进行预测或推荐。

投资评级说明

• 股票评级：

  • 买入：相对同期基准指数涨幅在15%以上。
  • 增持：相对同期基准指数涨幅在5%到15%之间。
  • 持有：相对同期基准指数涨幅在-5%到5%之间。
  • 减持：相对同期基准指数跌幅在5%以上。

• 行业评级：

  • 增持：相对同期基准指数涨幅在10%以上。
  • 中性：相对同期基准指数涨幅在-10%到10%之间。
  • 减持：相对同期基准指数跌幅在10%以上。

其他信息

• 报告中引用的图表包括：申万一级行业表现、两市融资融券余额、南、北向资金近一月资金流向、股指期货基差走势与跨期价差、国债期货基差走势与跨期价差等。
• 表格数据涵盖全球主要权益市场指数表现、申万一级行业表现、股指期货近期表现、国债期货近期表现等。

分析师声明与免责声明

• 分析师刘晓杰具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格，对报告内容负责，确保信息来源合法合规。
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