金融工程定期报告：市场延续低迷走势，环保、医药生物、煤炭行业表现较好-240813-江海证券-13页_902kb

金融工程定期报告总结（2024年8月13日）

核心内容概述

本报告汇总了2024年8月12日A股及港股市场的主要表现，包括市场指数、申万一级行业涨跌幅、融资融券及资金流向、股指期货与国债期货的走势分析。报告强调，市场整体延续低迷走势，但部分行业表现较为突出。

市场表现

主要市场指数

• A股：市场整体缩量调整，全市成交额不足5000亿元。

  • 近1个交易日：科创50涨幅最大（+0.25%），中证2000跌幅最大（-0.94%）。
  • 近5个交易日：北证50涨幅最大（+0.50%），创业板指跌幅最大（-0.93%）。
  • 近20个交易日：北证50跌幅最小（-0.59%），深证成指跌幅最大（-4.86%）。

• 港股及海外指数：涨跌互现。

  • 近1个交易日：韩国综指涨幅最大（+1.15%），新加坡海峡跌幅最大（-0.81%）。
  • 近5个交易日：韩国综指涨幅最大（+7.24%），新加坡海峡跌幅最大（-4.32%）。
  • 近20个交易日：富时100涨幅最大（+0.33%），日经225跌幅最大（-17.05%）。

申万一级行业表现

近1个交易日涨跌幅排名靠前行业：

• 环保：+1.52%
• 医药生物：+1.34%
• 煤炭：+0.77%

近5个交易日涨跌幅排名靠前行业：

• 煤炭：+2.74%
• 环保：+2.40%
• 石油石化：+2.25%

近20个交易日涨跌幅排名靠前行业：

• 综合：+4.31%
• 医药生物：+2.55%
• 环保：+1.71%

行业表现总结：
环保、医药生物、煤炭行业在不同时间段表现较为稳健，是近期市场中的相对强势板块。

融资融券及资金流向

• 沪深两市两融余额：14188.82亿元，其中融资余额为14021.85亿元，融券余额为166.97亿元。
• 两融余额占流通市值比重：2.23%。
• 北向资金：净流出7.73亿元。
• 南向资金：净流入39.91亿元。

资金流向总结：
整体市场融资融券余额稳定，但北向资金持续流出，南向资金则保持净流入，显示外资对A股市场的信心有所波动。

股指期货市场

• 主力合约涨跌幅（近1日）：

  • IF：-0.14%
  • IC：+0.03%
  • IH：-0.07%
  • IM：-0.37%

• 主力合约涨跌幅（近5日）：

  • IF：-0.51%
  • IC：+0.59%
  • IH：-0.57%
  • IM：+0.17%

• 主力合约涨跌幅（近20日）：

  • IF：-3.91%
  • IC：-2.98%
  • IH：-3.70%
  • IM：-2.71%

• 主力合约最新基差：

  • IF：-0.06点
  • IC：+3.44点
  • IH：+0.69点
  • IM：+4.30点

股指期货总结：
股指期货整体表现偏弱，但IC与IM合约基差有所扩大，显示市场对中证500及中证1000指数的预期可能有所变化。

国债期货市场

• 主力合约涨跌幅（近1日）：

  • T：-0.59%
  • TF：-0.34%
  • TS：-0.14%
  • TL：-1.11%

• 主力合约涨跌幅（近5日）：

  • T：-1.16%
  • TF：-0.62%
  • TS：-0.23%
  • TL：-2.51%

• 主力合约涨跌幅（近20日）：

  • T：-0.03%
  • TF：+0.09%
  • TS：+0.06%
  • TL：+0.97%

• 主力合约最新基差：

  • T：0.106元
  • TF：0.195元
  • TS：0.064元
  • TL：0.759元

国债期货总结：
国债期货市场整体呈下跌趋势，但TF与TS合约在近20日表现相对较好，基差有所扩大，可能反映市场对长期国债的需求有所回升。

风险提示

1. 本报告可能存在数据缺失、数据错误、数据不及时、模型处理错误等风险。
2. 本报告仅从金融工程角度对市场数据进行跟踪、统计与分析，不构成对市场指数、行业或个股的预测或推荐。

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