20240909-国投证券-9月9日信用债异常成交跟踪_10页_734kb

本报告为国投证券股份有限公司发布的固定收益定期报告，焦点在于信用债异常成交跟踪。根据Wind数据，展示了折价成交、净价上涨成交、二永债和商金债的估值价格偏离情况。关键发现包括：折价成交债券中，“24景旅01”的估值偏离幅度最大；净价上涨成交债券中，“24铁道MTN002B”估值偏离程度靠前；净价上涨成交二永债中，“24台州银行永续债02”的估值偏离最大；净价上涨成交商金债中，“24海南银行小微债”的估值偏离幅度靠前。此外，成交收益率高于10%的个券以地产债为主。信用债估值收益主要分布在（0，5）区间，非金信用债成交期限集中在2至3年，近年品种折价占比高；二永债成交期限主要为4至5年，近年品种折价比例较高。行业分析显示，煤炭行业的债券平均估值偏离最大。

报告风险提示：统计数据可能存在遗漏，潜在信用风险。最后，提供分析师声明和免责声明，强调信息仅供参考，不构成投资建议。

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