20240523-国投证券-5月23日信用债异常成交跟踪_10页_734kb

本报告基于国投证券股份有限公司的固定收益定期报告，分析信用债异常成交情况。报告通过Wind数据跟踪多个债券品种的估值偏离。折价成交中，“24先正达MTN001B”债券估值偏离幅度最大；净价上涨成交中，“PR安发02”债券偏离程度靠前。二永债中，“24桂林银行永续债01”估值偏离显著，商金债中“24杭州银行小微债”偏离幅度领先。成交收益率超过10%的债券以地产债为主，风险提示包括统计遗漏和信用风险可能增加。

数据分布显示，信用债估值收益主要集中在-5,0区间，非金信用债成交期限多为2-3年，折价成交占比最高；二永债成交期限为主4-5年，短期折价占比高。分行业而言，汽车行业债券平均估值偏离最大。

报告还提及分析师声明和免责声明，强调信息准确性及投资风险，本内容总结约控制在字数限制内。