20180629-信达证券-融资融券每日投资参考_17页_2mb

证券研究报告总结

核心内容概览

本报告为信达证券金融工程与衍生品交易团队发布的融资融券日报，主要分析了2018年6月29日沪深两市融资融券市场动态及标的股票相关事件。报告涵盖了市场回顾、股票事件提示以及事件投资组合操作等方面。

主要观点

1. 融资融券市场概况

• 上一交易日，沪深两市融资融券余额为9207.11亿元，较前一交易日下降0.23%。
• 融资余额为9144.6亿元，下降0.22%；融券余额为62.51亿元，下降2.38%。
• 融资买入额为208.84亿元，下降10.79%；融资偿还额为228.56亿元，下降8.04%。

2. 市场指数表现

• 创业板指表现最好，下跌0.17%；深证成指表现最弱，下跌1.06%。
• 从5日涨跌幅看，创业板指上涨1.44%，上证综指下跌3.09%。
• 从10日涨跌幅看，创业板指下跌8.44%，深证成指下跌10.73%。
• 从20日涨跌幅看，上证综指下跌8.37%，创业板指下跌10.58%。

3. 行业表现与融资情况

• 行业融资余额占流通市值比例及增速排名中，汽车、交通运输、建筑材料等行业增速较高，而采掘、通信等行业增速较低。
• 从行业涨跌幅来看，休闲服务表现最好，上涨0.27%；食品饮料表现最弱，下跌2.17%。

4. 标的股票表现

• 涨幅前五名的股票包括：长盈精密（+10.01%）、高鸿股份（+9.94%）、科力远（+9.91%）、鲁抗医药（+8.13%）、上海钢联（+8.08%）。
• 跌幅前五名的股票包括：聚龙股份（-9.96%）、鸿达兴业（-9.90%）、中润资源（-8.88%）、闰土股份（-8.49%）、福能股份（-8.34%）。
• 五日量比排名前五的股票为：鸿达兴业（64.2）、浙江东日（5.57）、京威股份（3.99）、聚龙股份（3.97）、晋西车轴（3.92）。

5. 大宗交易情况

• 上一交易日，发生大宗交易的标的股票共有15只，包括温氏股份、荣盛石化、万达信息等。

6. 股票事件提示

• 今日共有45只标的股票停牌，1只复牌。
• 大股东增持标的股票有泛海控股、国轩高科、顺络电子等5只，减持标的股票有九芝堂等5只。
• 今日无增发事件。
• 今日共有117只标的股票涉及分红送转事件，其中30只为股东大会通过，16只为实施公告日，47只为股权登记日，24只为除权除息日。
• 未来7个交易日共有9只标的股票涉及限售股解禁。

关键信息

1. 事件投资组合操作

• 今日无建仓及平仓操作。
• 上一交易日组合收益率为-0.23%，累计收益率为117.75%，分别超越上证综指、沪深300及创业板指79.88、57.09及96.16个百分点。

2. 融资融券ETF基金表现

• 涨幅前三名为：国投瑞银沪深300金融地产ETF（+0.66%）、南方深成ETF（+0.2%）、国泰上证180金融ETF（-0.11%）。
• 跌幅前三名为：交银180治理ETF（-2.41%）、易方达沪深300ETF（-1.54%）、华夏中证500ETF（-1.19%）。

3. 资金流动情况

• 金额流入率排名前五的股票为：鸿达兴业（86.54%）、兰石重装（45.68%）、号百控股（40.14%）、国药一致（38.23%）、中国中冶（37.77%）。
• 开盘金额流入率排名前五的股票为：号百控股（39.91%）、康缘药业（33.31%）、歌华有线（31.44%）、健民集团（30.74%）、宁波建工（30.06%）。
• 尾盘金额流入率排名前五的股票为：广汇汽车（15.11%）、达安基因（14.43%）、龙净环保（13.17%）、得润电子（13.15%）、健民集团（12.99%）。

4. 融资余额占比及增速

• 融资余额占流通市值比例前十名的股票包括：全柴动力（28.02%）、数码科技（22.3%）、创元科技（22.16%）等。
• 融资余额占比增速前十名的股票包括：洽洽食品（+36.3%）、鸿达兴业（+33.73%）、白云机场（+12.72%）等。

5. 限售股解禁

• 未来7个交易日共有9只标的股票涉及限售股解禁，包括海亮股份、安信信托、世荣兆业等。

结构清晰总结

一、市场回顾

• 融资融券规模：融资融券余额为9207.11亿元，下降0.23%。
• 市场指数表现：创业板指表现最好，深证成指表现最弱。
• 行业表现：汽车、交通运输、建筑材料等行业融资余额增速较高；食品饮料、汽车、交通运输等行业表现较弱。
• ETF基金表现：部分ETF基金表现良好，部分表现不佳。
• 股票表现：部分股票涨幅较大，部分跌幅显著。
• 资金流动：部分股票资金流入显著，部分流出明显。
• 大宗交易：部分股票发生大宗交易，折价率不一。

二、今日股票事件提示

• 停复牌：今日共有45只股票停牌，1只复牌。
• 大股东增减持：5只股票被大股东增持，5只股票被大股东减持。
• 增发：今日无增发事件。
• 分红送转：117只股票涉及分红送转事件，涉及多个阶段。
• 限售股解禁：未来7个交易日共有9只股票涉及限售股解禁。

三、事件投资组合操作

• 无操作：今日无建仓及平仓操作。
• 组合表现：上一交易日组合收益率为-0.23%，累计收益率为117.75%，显著超越主要指数。
• 历史收益：组合历史收益曲线显示长期增长趋势，优于市场基准。

总结

本报告详细分析了融资融券市场动态及标的股票事件，提供了丰富的市场数据和操作信息。对于投资者而言，了解融资融券余额、市场指数表现、行业动态、股票涨跌幅、资金流动情况及重大事件（如停复牌、大股东增减持、分红送转、限售股解禁）是制定投资策略的重要依据。同时，投资组合的表现及历史收益也为投资者提供了参考。