20160504-信达证券-融资融券每日投资参考_16页_2mb

证券研究报告总结

核心内容概述

本报告为2016年5月4日的融资融券日报，由信达证券金融工程高级分析师俞雪飞发布，执业编号：S1500510120003。报告总结了上一交易日（2016年5月3日）的市场表现、行业动态、标的股票及ETF基金的融资融券情况，并提供了今日标的股票的事件提示及事件投资组合的操作信息。

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主要观点与关键信息

1. 融资融券规模及市场表现

• 上一交易日，沪深两市融资融券余额为8681.27亿元，环比上涨1.01%，其中融资余额为8656.7亿元，融券余额为24.58亿元，融券余额环比上涨2.3%。
• 融资买入额为529.52亿元，环比上涨84.52%；融资偿还额为443.18亿元，环比上涨22.93%。

2. 市场指数表现

• 创业板指上涨3.67%，表现最佳；上证综指上涨1.85%，表现最弱。
• 5日涨跌幅：创业板指上涨4.25%，上证综指上涨1.56%。
• 10日涨跌幅：中小板指上涨0.96%，创业板指下跌2.13%。
• 20日涨跌幅：深证成指上涨0.6%，上证综指下跌0.56%。

3. 行业表现

• 表现较好的行业：食品饮料（+4.46%）、计算机（+3.77%）、农林牧渔（+3.46%）、家用电器（+3.14%）、有色金属（+3.12%）。
• 表现较弱的行业：银行（+0.69%）、采掘（+0.78%）、非银金融（+1.56%）、房地产（+1.67%）、休闲服务（+1.8%）。
• 融资余额占流通市值比例及增速：化工上涨0.76%，银行下跌**-0.13%，建筑材料下跌-0.16%；采掘下跌-9.83%**，为增速最差。

4. 标的股票表现

• 涨幅前五名：四川长虹（+10.08%）、久立特材（+10.05%）、贝因美（+10.04%）、海思科（+10.03%）、青青稞酒（+10.03%）。
• 跌幅前五名：*ST新集（-5.08%）、*ST钒钛（-5.03%）、*ST中特（-5%）、*ST吉恩（-4.94%）、*ST山煤（-3.91%）。
• 五日量比前五名：青岛啤酒（5.65）、四川长虹（5.29）、海思科（5.05）、光明乳业（4.6）、长江传媒（4.52）。
• 金额流入率前五名：*ST新集（94.34%）、*ST吉恩（90.53%）、*ST中特（69.47%）、*ST钒钛（61.68%）、宁沪高速（50.06%）。

5. 大宗交易

• 上一交易日，发生大宗交易的股票包括美的集团、掌趣科技、浙报传媒等共8只。

6. 停牌与复牌情况

• 今日共有56只标的股票停牌，无新增停牌股票；3只股票复牌，包括凯乐科技、综艺股份、三泰控股。

7. 大股东增减持

• 今日有3只股票涉及大股东增持，包括华谊兄弟、中航电子、莫高股份；无大股东减持。

8. 增发事件

• 今日共有4只股票涉及增发事件，包括：
  • 凯乐科技：发布董事会预案
  • 辽宁成大：股东大会通过
  • 紫光股份：增发公告日
  • 万邦达：增发股份上市日

9. 分红送转事件

• 今日共有23只股票涉及分红送转事件：
  • 2只股东大会通过：友阿股份、康恩贝
  • 3只实施公告日：顺发恒业、贵州百灵、湘电股份
  • 16只股权登记日：罗顿发展、汉钟精机、宁波韵升等
  • 2只除权除息日：万向钱潮、罗莱生活
• 未来7个交易日内，有9只股票涉及限售股解禁，包括万邦达、步步高、中粮屯河等。

10. 事件投资组合操作

• 今日无建仓操作。
• 今日拟平仓股票：南玻A、安琪酵母。
• 上一交易日组合收益率为3.43%，累计收益率达87.04%，分别超越上证综指、沪深300及创业板指38.98%、36.23%、12.39%。

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结构清晰总结

一、市场回顾

• 融资融券余额：8681.27亿元（+1.01%）
• 市场指数：
  • 创业板指：+3.67%
  • 上证综指：+1.85%
  • 5日涨跌幅：创业板指+4.25%，上证综指+1.56%
  • 10日涨跌幅：中小板指+0.96%，创业板指-2.13%
  • 20日涨跌幅：深证成指+0.6%，上证综指-0.56%
• 行业表现：
  • 涨幅前五：食品饮料、计算机、农林牧渔、家用电器、有色金属
  • 跌幅前五：银行、采掘、非银金融、房地产、休闲服务
  • 融资余额占比前五：全柴动力（20.84%）、北纬通信（20.31%）、锦富新材（19.48%）、多氟多（19.48%）、赣锋锂业（18.24%）
  • 融资余额占比增速前五：顺鑫农业（+18.56%）、沱牌舍得（+17.54%）、盘江股份（+12.02%）等。

二、今日事件提示

• 停牌与复牌：
  • 复牌股票：凯乐科技、综艺股份、三泰控股（3只）
  • 停牌股票：56只，主要涉及重大资产重组、重要事项未公告等。
• 大股东增持：
  • 华谊兄弟、中航电子、莫高股份（3只）
• 增发事件：
  • 凯乐科技：发布董事会预案
  • 辽宁成大：股东大会通过
  • 紫光股份：增发公告日
  • 万邦达：增发股份上市日
• 分红送转事件：
  • 股东大会通过：友阿股份、康恩贝
  • 实施公告日：顺发恒业、贵州百灵、湘电股份
  • 股权登记日：罗顿发展、汉钟精机、宁波韵升等（16只）
  • 除权除息日：万向钱潮、罗莱生活（2只）
• 限售股解禁：
  • 未来7个交易日，9只股票涉及限售股解禁，包括万邦达、步步高、中粮屯河等。

三、投资组合操作

• 组合收益率：上一交易日为3.43%，累计收益率为87.04%
• 今日操作：无建仓，拟平仓股票为南玻A、安琪酵母
• 组合表现：显著超越上证综指、沪深300及创业板指

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总结

本报告全面覆盖了融资融券市场动态、行业表现、标的股票涨跌情况、大宗交易、停牌复牌、大股东增减持、增发及分红送转等事件，并提供了事件投资组合的操作建议。投资者可参考这些信息进行短期策略调整，但需注意模型的局限性及市场不确定性。