2024-05-07-中证指数-中证债券估值日报20240508_5页_497kb
报告摘要
中证债券估值日报总结（2024年05月08日）
核心内容概览
本日报主要分析了当日中国债券市场的整体表现，包括公开市场操作、货币市场、债券市场、国债期货、股票市场以及各类债券的收益率和估值变动情况。
公开市场操作
- 央行逆回购操作：今日央行开展20亿元7天逆回购操作，利率与前次持平，为 $1.80%$。
- 公开市场净投放：净投放为20亿元。
货币市场动态
- Shibor利率：
- 隔夜Shibor报 $1.8370%$，较前日上行9.30BP。
- 1个月Shibor报 $1.9450%$，较前日下行0.60BP。
- 银行间市场：
- 隔夜回购加权利率较前日上行9BP至 $1.84%$。
- 7天回购加权利率较前日上行3BP至 $1.87%$。
- 交易所市场：
- 隔夜回购加权利率为 $1.81%$。
债券市场表现
- 成交规模：交易所债券成交规模较昨日增加133亿元至1646亿元。
- 国债成交规模：增加74亿元至322亿元。
国债期货走势
- 10年期主力合约：上涨 $0.06%$ 至104.425。
- 5年期主力合约：持平，报103.365。
- 2年期主力合约：下跌 $0.02%$ 至101.650。
股票市场表现
- 上证综指：下跌 $0.61%$，报3128.48点。
- 深证成指：下跌 $1.35%$，报9638.82点。
- 创业板指：下跌 $1.45%$，报1865.11点。
- 沪深300：下跌 $0.79%$，报3630.22点。
- 科创50：下跌 $1.06%$，报761.66点。
利率债市场
- 收益率整体上行：
- 国债收益率整体波动范围为-1BP至1BP，10年国债收益率较前日上行OBP至 $2.29%$。
- 国开债收益率整体波动范围为-2BP至2BP，10年国开收益率较前日下行OBP至 $2.38%$。
- 估值净价均值：较前日下跌0.02元。
信用债市场
- 收益率整体下行：
- 中短票据、企业债和交易所公司债各等级收益率整体波动范围为-4BP至-1BP。
- 估值净价均值：较前日上涨0.02元。
指数变动情况
- 中证债券指数：多数上涨。
- 中证全债指数：下跌 $0.016%$，到期收益率 $2.367%$，修正久期6.43。
- 涨幅居前的三条指数：
- 中证企业债指数：上涨 $0.087%$。
- 中证信用指数：上涨 $0.086%$。
- 中证信用指数：上涨 $0.086%$。
关键期限收益率变动
| 曲线 | 0.25Y | 0.5Y | 0.75Y | 1Y | 2Y | 3Y | 5Y | 7Y | 10Y | 15Y | 20Y | 30Y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国债 | -0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| 国开债 | 0.04 | 0.02 | -0.01 | -0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -0.01 | 0.00 | -0.01 | 0.04 | 0.03 |
| 进出口债 | -0.02 | -0.01 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -0.05 | -0.04 | -0.04 |
| 农发债 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.01 | 0.03 | 0.00 | -0.04 | -0.04 |
| 地方政府债 | -0.01 | -0.02 | -0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | -0.02 | -0.08 | -0.05 | -0.12 | -0.14 | -0.26 |
| 公司债AAA | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.03 | -0.02 | -0.02 | -0.01 | -0.01 | -0.16 | 0.05 | 0.06 |
| 公司债AA+ | -0.02 | -0.04 | -0.02 | -0.02 | -0.03 | -0.04 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.02 | -0.01 | -0.01 |
| 公司债AA | -0.02 | -0.03 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.03 | -0.04 | -0.04 | -0.03 | -0.02 | -0.02 | -0.02 |
| 公司债AA- | -0.06 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.01 | -0.03 | -0.04 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.03 |
| 公司债A+ | -0.06 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.03 | -0.02 | -0.03 | -0.02 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
| 公司债A | -0.02 | -0.03 | -0.02 | -0.33 | 0.04 | 0.06 | 0.04 | 0.03 | -0.00 | 0.01 | 0.04 | -0.00 |
| 公司债A- | -0.05 | -0.04 | -0.04 | -1.20 | 0.04 | 0.06 | -0.01 | -0.00 | -0.00 | 0.03 | -0.00 | -0.00 |
| 公司债BBB | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 公司债CCC | -0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | -0.07 | -0.04 | -0.00 | -0.00 | 0.02 | 0.02 | -0.00 |
| 商业银行普通债AAA | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.10 | 0.03 | 0.05 | 0.06 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 商业银行普通债AA+ | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.02 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.00 | 0.04 | -0.00 | -0.00 |
| 商业银行普通债AA | 0.00 | -0.00 | -0.01 | -0.04 | 0.03 | 0.06 | 0.04 | 0.02 | 0.05 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 商业银行普通债AA- | -0.01 | -0.00 | 0.01 | -0.07 | -0.01 | 0.04 | 0.02 | -0.00 | 0.03 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 商业银行普通债A+ | 0.00 | 0.00 | -0.01 | -0.02 | -0.01 | 0.07 | 0.02 | 0.00 | 0.06 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 商业银行普通债A | 0.00 | 0.01 | -0.21 | 0.01 | -0.00 | 0.08 | 0.05 | 0.01 | 0.05 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 商业银行普通债A- | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -0.03 | 0.08 | 0.05 | 0.02 | 0.06 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 城投债AAA | -0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.04 | 0.01 | 0.03 | 0.06 | 0.04 |
| 城投债AA+ | -0.02 | -0.02 | -0.01 | 0.00 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | -0.00 | -0.00 |
| 城投债AA | -0.02 | 0.00 | -0.00 | -0.09 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.06 |
| 城投债AA- | -0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 产业债AAA | -0.09 | -0.06 | -0.03 | -0.02 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | -0.11 | 0.05 | 0.06 |
| 产业债AA+ | -0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.05 |
| 产业债AA | 0.00 | -0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | -0.00 |
| 产业债AA- | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | -0.00 |
估值均价变动
| 曲线 | 0.25Y | 0.5Y | 0.75Y | 1Y | 2Y | 3Y | 5Y | 7Y | 10Y | 15Y | 20Y | 30Y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国债 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | -0.00 | -0.00 | -0.01 | -0.03 | 0.01 | 0.01 | -0.11 | -0.23 | -0.21 |
| 国开债 | -0.01 | -0.01 | -0.00 | 0.01 | -0.01 | -0.02 | -0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.04 | 0.04 | 0.03 |
| 进出口债 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -0.05 | -0.04 | -0.04 |
| 农发债 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.01 | 0.03 | 0.00 | -0.04 | -0.04 |
| 地方政府债 | -0.01 | -0.02 | -0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | -0.02 | -0.08 | -0.05 | -0.12 | -0.14 | -0.26 |
| 铁道债 | -0.00 | -0.00 | -0.01 | -0.00 | 0.01 | 0.06 | 0.08 | 0.07 | -0.01 | -0.02 | -0.02 | -0.01 |
| 公司债AAA | -0.00 | -0.13 | -0.05 | -0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.03 | -0.16 | 0.05 | 0.06 |
| 公司债AA+ | -0.07 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.06 |
| 公司债AA | 0.00 | -0.06 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 公司债AA- | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | -0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | -0.00 |
| 公司债A+ | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.05 | -0.74 | 0.02 | 0.04 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 公司债A | 0.02 | 0.00 | 0.02 | -0.33 | 0.04 | 0.06 | 0.04 | 0.03 | -0.00 | 0.01 | 0.04 | -0.00 |
| 公司债A- | 0.04 | 0.04 | 0.03 | -1.20 | 0.04 | 0.06 | -0.01 | -0.00 | -0.00 | 0.03 | -0.00 | -0.00 |
| 公司债BBB | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.02 | 0.05 | 0.06 | 0.03 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 公司债CCC | -0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | -0.07 | -0.04 | -0.00 | -0.00 | 0.02 | 0.02 | -0.00 |
| 商业银行普通债AAA | -0.00 | -0.00 | -0.01 | -0.10 | 0.03 | 0.05 | 0.06 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 商业银行普通债AA+ | -0.00 | -0.00 | -0.01 | -0.02 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.00 | 0.04 | -0.00 | -0.00 |
| 商业银行普通债AA | 0.00 | -0.00 | -0.01 | -0.04 | 0.03 | 0.06 | 0.04 | 0.02 | 0.05 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 商业银行普通债AA- | -0.00 | -0.00 | 0.01 | -0.07 | -0.01 | 0.04 | 0.02 | -0.00 | 0.03 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 商业银行普通债A+ | 0.00 | 0.00 | -0.01 | -0.02 | -0.01 | 0.07 | 0.02 | 0.00 | 0.06 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 商业银行普通债A | 0.00 | 0.01 | -0.21 | 0.01 | -0.00 | 0.08 | 0.05 | 0.01 | 0.05 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 商业银行普通债A- | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -0.03 | 0.08 | 0.05 | 0.02 | 0.06 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 城投债AAA | -0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.04 | 0.01 | 0.03 | 0.06 | 0.04 |
| 城投债AA+ | -0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | -0.00 | -0.00 |
| 城投债AA | -0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.09 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.06 |
| 城投债AA- | -0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 产业债AAA | -0.09 | -0.06 | -0.03 | -0.02 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | -0.11 | 0.05 | 0.06 |
| 产业债AA+ | -0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.05 |
| 产业债AA | 0.00 | -0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | -0.00 |
| 产业债AA- | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | -0.00 |
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