20220613-东兴证券-基金市场跟踪_国证疫苗生科ETF集中申报_上游资源主题基金表现突出_17页_1mb

基金市场跟踪报告总结

核心内容

2022年6月6日至6月10日期间，A股市场整体延续上涨趋势，其中上证指数上涨2.80%，创业板指上涨4.00%。中小盘指数表现弱于大盘指数，但仍有正收益。同时，恒生指数上涨3.43%，而纳斯达克指数下跌5.60%。

主要观点

1. ETF市场活跃度提升

• 上周已上市ETF日均成交额达609.74亿元，较前一周显著提高。
• 股票型ETF日均成交额为390.95亿元，跨境ETF为159.40亿元，债券型ETF为44.38亿元，商品型ETF为15.01亿元。
• 股票型ETF中，主题/行业ETF表现最为活跃，日均成交额达199.76亿元，宽基ETF为171.90亿元，增强策略ETF为10.18亿元，策略/风格ETF为9.11亿元。

2. ETF资金流向

• 上周非货币ETF整体呈净流出，资金净流出38.70亿元。
• 股票型ETF净流出46.37亿元，债券型ETF净流入1.38亿元，跨境ETF净流入5.13亿元，商品型ETF净流出1.15亿元。
• 宽基ETF净流出35.30亿元，其中华泰柏瑞沪深300ETF(510300)净流出11.98亿元，嘉实沪深300ETF(159919)净流出6.41亿元。
• 易方达上证科创板50ETF(588080.SH)净流入14.72亿元。
• 主题/行业ETF中，TMT、消费、周期板块资金净流入，金融地产、高端制造、医药生物板块资金净流出。

3. 增强策略ETF表现

• 上周有5只增强策略ETF上市交易，其中招商沪深300增强策略ETF、华泰柏瑞中证500增强策略ETF、景顺长城中证500增强策略ETF等表现优于业绩比较基准。

4. 主动权益型基金表现

• 多只主动权益型基金收益率超过10%，其中易方达先锋成长A（011891.OF）、泰信现代服务业（290014.OF）、信澳新能源精选（012079.OF）、泰信发展主题（290008.OF）、易方达远见成长A（010115.OF）分别上涨14.17%、13.41%、13.19%、13.05%、12.96%。

5. 上游资源主题基金表现突出

• 上周上游资源主题基金平均收益率达8.70%，医药主题基金平均收益率为4.85%，TMT主题基金平均收益率为0.93%，表现相对较弱。

6. 基金股票仓位小幅上升

• 截至2022年6月10日，普通股票型基金与偏股混合型基金的股票仓位分别为87.52%和84.57%，较6月2日小幅上升。

7. ETF申报与认购情况

• 上周共11只ETF提交申请材料被接收，其中鹏华基金、华泰柏瑞基金、富国基金、国泰基金集中申报了国证疫苗与生物科技ETF。
• 本周共15只非货币ETF可认购，涵盖跨境ETF、主题/行业ETF、策略/风格ETF、宽基ETF等类型。

关键信息

• ETF成交情况：股票型ETF表现最活跃，主题/行业ETF日均成交额最高。
• ETF资金流向：股票型ETF整体净流出，债券型ETF和跨境ETF呈净流入。
• 主动权益基金表现：多只基金收益率超过10%，表现突出。
• 主题基金表现：上游资源、医药主题基金收益较好，TMT主题基金收益回落。
• 基金仓位变化：普通股票型基金与偏股混合型基金股票仓位小幅上升。
• ETF申报与认购：国证疫苗与生物科技ETF受到多家基金公司关注，本周有15只非货币ETF可认购。

风险提示

• 上述分析基于历史数据统计、建模和测算，模型在政策和市场环境变化时可能失效。
• 投资者应审慎决策，自行承担投资风险。

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分析师与研究助理信息

• 分析师：高智威，东兴证券金融工程首席分析师，北京大学物理学博士，7年金融工程研究经验。
• 研究助理：赵妍，中央财经大学金融工程专业本科，中国科学院大学金融硕士，4年金融产品投资经验。

免责声明

本报告由东兴证券股份有限公司研究所撰写，所引用信息来源于公开资料，力求客观公正，但不构成投资建议。未经授权，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制和发布。