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证券研究报告总结：金融工程与衍生品交易 - 融资融券日报（2018年6月21日）

核心内容概述

本报告为信达证券研发中心发布的融资融券日报，内容涵盖上一交易日（2018年6月20日）的市场回顾、今日标的股票事件提示及事件投资组合操作情况。报告指出，融资融券余额整体下降，部分行业和个股表现突出，同时揭示了多只股票的停牌、大股东增减持、增发、分红送转及限售股解禁等重要事件。

主要观点

1. 融资融券规模与市场表现

• 融资融券余额：上一交易日沪深两市融资融券余额为9378.24亿元，较前一日下降0.64%。
• 融资余额：融资余额为9317.78亿元，下降0.61%。
• 融券余额：融券余额为60.46亿元，下降4.55%。
• 融资买入与偿还：融资买入额为251.46亿元，较前一日下降26.86%；融资偿还额为309.02亿元，下降44.71%。
• 市场指数表现：中小板指涨幅最大（+1.09%），上证综指涨幅最小（+0.27%）；从5日、10日、20日涨跌幅来看，上证综指相对较强，而创业板指表现最弱。
• 行业表现：食品饮料、国防军工、医药生物、钢铁、房地产等行业涨幅较好，而交通运输、银行、通信、非银金融、有色金属等行业跌幅较大。

2. 标的股票表现

• 涨幅前五名：中钢国际（+10.09%）、中航电子（+9.99%）、远望谷（+9.99%）、泰合健康（+9.98%）、金杯汽车（+9.95%）。
• 跌幅前五名：锦富技术（-10.07%）、美尔雅（-9.99%）、白云机场（-9.98%）、中兴通讯（-9.98%）、长城影视（-9.96%）。
• 五日量比前五名：卫宁健康（14.29）、华业资本（4.96）、唐山港（4.71）、大湖股份（3.5）、农产品（3.19）。
• 金额流入率前五名：中兴通讯（102.59%）、锦富技术（101.17%）、长城影视（100.78%）、白云机场（99.99%）、国中水务（73.53%）。

3. 大宗交易情况

• 上一交易日有21只标的股票发生大宗交易，包括科力远、永泰能源、南方航空等。
• 典型大宗交易：
  • 科力远：成交价4.26元，折价率-9.94%。
  • 永泰能源：成交价1.62元，折价率0.00%。
  • 南方航空：成交价10.36元，折价率-5.04%。
  • 烽火通信：成交价20.97元，折价率-10.00%。
  • 中国平安：成交价60.61元，折价率-2.38%。

4. 今日标的股票事件提示

• 停牌情况：今日共有51只标的股票停牌，无复牌股票。
• 大股东增减持：今日披露14只股票的大股东增持，包括泛海控股、吉林敖东、得润电子等；3只股票的大股东减持，包括航发控制等。
• 增发事件：1只股票涉及增发事件，为深赤湾A，尚未进入股东大会通过阶段。
• 分红送转事件：103只股票涉及分红送转，其中8只为股东大会通过，16只为实施公告日，64只为股权登记日，15只为除权除息日。
• 限售股解禁：未来7个交易日内，共有9只股票涉及限售股解禁，包括亚泰集团、金证股份、凯乐科技等。

关键信息

1. 融资融券余额

• 总余额：9378.24亿元（-0.64%）
• 融资余额：9317.78亿元（-0.61%）
• 融券余额：60.46亿元（-4.55%）

2. 融资买入与偿还

• 融资买入额：251.46亿元（-26.86%）
• 融资偿还额：309.02亿元（-44.71%）

3. 事件投资组合表现

• 昨日组合收益率：0.48%
• 累计收益率：118.92%
• 组合超越指数：上证综指、沪深300及创业板指分别74.67、48.31及95.74个百分点。

总结

本报告提供了详细的融资融券市场数据与相关股票的事件提示，重点分析了上一交易日的市场走势、行业表现、ETF基金表现及个股表现。同时，报告也提示了今日和未来7个交易日内的停牌、大股东增减持、增发、分红送转及限售股解禁等事件。投资者需注意，由于模型本身的局限性及事件的复杂性，报告不构成投资建议，仅作为参考信息。