20170613-信达证券-融资融券每日投资参考_18页_1mb

证券研究报告总结

核心内容

本报告为2017年6月13日的融资融券日报，由信达证券金融工程高级分析师俞雪飞撰写。报告分析了上一交易日的融资融券市场动态、主要市场指数表现、行业融资情况、标的股票表现、大宗交易情况，以及今日涉及的股票事件提示，包括停复牌、大股东增减持、增发、分红送转等。此外，还披露了事件投资组合的操作情况及历史收益表现。

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主要观点

1. 融资融券市场动态

• 上一交易日，沪深两市融资融券余额为8671.49亿元，较前一交易日上涨0.23%。
• 融资余额为8625.28亿元（+0.22%），融券余额为46.21亿元（+2.39%）。
• 融资买入额为332.61亿元（-0.95%），融资偿还额为313.42亿元（-11.25%）。

2. 市场指数表现

• 深证成指下跌0.56%，表现较好；
• 创业板指下跌1.15%，表现最弱；
• 5日涨跌幅中，深证成指上涨2.82%，创业板指上涨0.81%；
• 10日涨跌幅中，中小板指上涨2.39%，创业板指下跌0.12%；
• 20日涨跌幅中，中小板指上涨3.65%，创业板指上涨0.18%。

3. 行业表现

• 表现较好的行业包括：食品饮料（+1.14%）、家用电器（+0.78%）、汽车（+0.08%）、非银金融（-0.12%）、医药生物（-0.25%）；
• 表现较弱的行业包括：国防军工（-1.87%）、计算机（-1.86%）、电子（-1.69%）、机械设备（-1.63%）、通信（-1.44%）。

4. 标的股票表现

• 涨幅前五名：罗顿发展（+10.03%）、卫星石化（+9.98%）、长城汽车（+8.71%）、模塑科技（+8.01%）、游久游戏（+5.76%）；
• 跌幅前五名：东华能源（-7.20%）、光正集团（-5.88%）、中钢国际（-5.40%）、兆驰股份（-5.31%）、东华科技（-5.25%）；
• 五日量比前五名：游久游戏（33.71）、深高速（6.90）、模塑科技（6.09）、苏宁云商（4.52）、长城汽车（4.19）。

5. 大宗交易情况

• 上一交易日发生大宗交易的股票包括：片仔癀、康美药业、山西汾酒等7只；
• 其中，片仔癀折价率为-3.02%，康美药业折价率为+2.35%，山西汾酒折价率为-8.72%。

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关键信息

1. 股票事件提示

(1) 停复牌情况

• 今日复牌股票：浙数文化、上港集团、康缘药业等3只；
• 今日停牌股票：共49只，包括辽宁成大、中鼎股份、中南建设等，涉及重大资产重组或重要事项未公告等。

(2) 大股东增减持

• 大股东增持：中南建设、滨江集团、海思科等5只；
• 大股东减持：浦发银行等1只。

(3) 增发事件

• 增发公告日：浙江东方；
• 股东大会通过：海亮股份、申达股份、兰石重装等3只；
• 董事会预案：浦发银行、彩虹股份等2只。

(4) 分红送转事件

• 共有95只股票涉及分红送转；
• 股东大会通过：隧道股份、高鸿股份等2只；
• 实施公告日：泸州老窖、大冶特钢、盐湖股份等13只；
• 股权登记日：华侨城A、泸州老窖、大冶特钢等68只；
• 除权除息日：华兰生物、报喜鸟、成飞集成等12只。

(5) 业绩报告与限售股解禁

• 发布业绩报告的股票：中金岭南；
• 未来7个交易日限售股解禁：众生药业、九州通、碧水源等9只。

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事件投资组合操作

• 今日建仓股票：中金岭南（业绩预增）；
• 今日无拟平仓股票；
• 上一交易日组合收益率：-0.02%；
• 累计收益率：100.1%，超越上证综指、沪深300及创业板指44.76、32.36及60.24个百分点。

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行业融资情况

• 融资余额占比增速前五名：计算机（+1.70%）、传媒（+1.69%）、国防军工（+1.56%）、有色金属（+1.40%）、休闲服务（+1.33%）；
• 融资余额占比前五名：金刚玻璃（28.14%）、全柴动力（22.43%）、华平股份（22.29%）、国民技术（20.87%）、恒泰艾普（20.32%）。

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资金流向

• 金额流入率前五名：恩华药业（38.36%）、福星股份（36.13%）、国投电力（32.38%）、温氏股份（30.55%）、太阳纸业（27.87%）；
• 开盘净流入资金前五名：国投电力（+95.55百万）、江苏银行（+76.33百万）、华润双鹤（+49.97百万）、中国太保（+181.37百万）、太阳纸业（+37.11百万）；
• 尾盘净流入资金前五名：嘉化能源（+49.05百万）、美都能源（+9.81百万）、格力电器（+517.60百万）、中化国际（+27.25百万）、宜华生活（+8.91百万）。

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图表目录摘要

• 图表1：近三月每日融资融券余额规模；
• 图表2：近三月每日融资买入额及偿还额；
• 图表3：近期主要市场指数涨跌幅；
• 图表4：两融标的股票分行业融资余额占流通市值比例及增速；
• 图表5：申万行业上一交易日涨跌幅；
• 图表6：融资融券ETF上一交易日涨跌幅；
• 图表7：涨跌幅排名前20的标的股票；
• 图表8：五日量比排名前20的标的股票；
• 图表9：金额流入率排名前20的标的股票；
• 图表10：开盘、尾盘资金净流入排名前20的标的股票；
• 图表11：融资余额占流通市值比例及增速排名前10的标的股票；
• 图表12：上一交易日发生大宗交易的标的股票；
• 图表13：复牌及停牌的标的股票；
• 图表14：大股东持股比例变动的标的股票；
• 图表15：未来七个交易日涉及增发的股票；
• 图表16：未来七个交易日发生分红送转事件的股票；
• 图表17：今日发布相关业绩报告的股票；
• 图表18：未来七个交易日涉及限售股解禁的股票；
• 图表19：事件投资组合历史收益曲线；
• 图表20：事件投资组合今年以来收益曲线；
• 图表21：事件投资组合历史收益对比；
• 图表22：今日拟建仓股票。

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总结

本报告全面涵盖了融资融券市场动态、股票事件提示及事件投资组合操作等内容，为投资者提供了详细的市场分析与决策参考。投资者应结合自身风险偏好和投资策略，审慎对待模型预测与市场变化，避免盲目操作。