20201102-中国银河-量化基金点评_12页_1mb

报告摘要

整体表现：
- 沪深300指数增强基金本周超额收益为正比率为 $61.5%$，本月为 $35.9%$。
- 中证500指数增强基金本周超额收益为正比率为 $82.9%$，本月也为 $82.9%$。
- 其它指数增强基金本周超额收益为正比率为 $71.4%$，本月为 $61.9%$。
最佳表现基金：
- 沪深300指数增强基金中，国金沪深300指数增强本周超额收益最高，为 $1.41%$；安信量化精选沪深300A本月超额收益最高，为 $1.34%$。
- 中证500指数增强基金中，西部利得中证500A本周和本月超额收益均为最高，分别为 $2.85%$ 和 $2.65%$。
- 其它指数增强基金中，诺安创业板指数增强本周和本月超额收益均为最高，分别为 $3.81%$ 和 $2.34%$。
选股与择时能力：
- 沪深300指数增强基金中，长信沪深300指数增强A在TM和HM模型中选股能力最强，TM择时能力为正的比率为 $10.3%$。
- 中证500指数增强基金中，长信中证500指数增强在TM模型中选股能力最强，海富通中证500增强A在HM模型中选股能力最强，TM择时能力为正的比率为 $25.7%$。
- 其它指数增强基金中，诺安创业板指数增强在TM和HM模型中选股能力最强，TM择时能力为正的比率为 $33.3%$。

整体表现：
- 主动风格量化基金本周超额收益中位数为 $0.4%$，本月为 $0.4%$。
- 本周超额收益为正比率为 $71.9%$，本月为 $62.5%$。
- 其它主动量化基金本周收益中位数为 $0.02%$，本月为 $0.92%$。

多因子基金：
- 大摩多因子策略本周收益为 $3.16%$，表现最佳。
对冲基金：
- 汇添富绝对收益策略A本周收益为 $1.02%$，表现最佳。
- 富国绝对收益多策略A年初至今收益为 $14.29%$，回撤为 $2.50%$，表现最佳。
事件驱动基金：
- 平安鼎泰本周收益为 $5.88%$，表现最佳。
- 嘉实事件驱动本周收益为 $1.87%$，华宝事件驱动为 $1.48%$。
大数据基金：
- 广发东财大数据精选本周收益为 $3.65%$，表现最佳。
- 南方大数据100A本周收益为 $1.71%$，博时淘金大数据100A为 $0.98%$。